Luận án tiến sĩ quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mạ

i MỤC LỤC MỤC LỤC. i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.v DANH MỤC BẢNG BIỂU. vi DANH MỤC HÌNH VẼ.vii MỞ ĐẦU. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Các câu hỏi nghiên cứu của luận án. Các kết quả nghiên cứu của luận án.

Kết cấu của luận án. 6 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Các nghiên cứu về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại.

Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngân hàng thương mại. Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với nợ xấu của ngân hàng thương mại. Khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề luận án kế thừa, phát triển. Góc tiếp cận của luận án.

Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp luận nghiên cứu. Thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp. Thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp phỏng vấn chuyên gia.

Thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp từ khảo sát điều tra. 20 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. Tổng quan về nợ xấu của ngân hàng thương mại. Khái niệm, nguyên nhân và phân loại nợ xấu.

Các chỉ tiêu phản ảnh nợ xấu của ngân hàng thương mại. Ảnh hưởng nợ xấu đến an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại. Quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại. Khái niệm và hoạt động quản lý nhà nước đối với nợ xấu của ngân hàng thương mại.

Phương pháp, công cụ và mục tiêu quản lý nhà nước đối với nợ xấu của ngân hàng thương mại. Nội dung quản lý nhà nước đối với nợ xấu của ngân hàng thương mại. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước đối với nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Đề xuất mô hình, giả thuyết và thang đo nghiên cứu.

Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu lý thuyết. Thang đo nghiên cứu. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước đối với nợ xấu của ngân hàng thương mại. Các yếu tố thuộc về môi trường.

Các yếu tố thuộc về ngân hàng trung ương. Các yếu tố thuộc về ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại một số quốc gia và bài học cho Việt Nam. Kinh nghiệm quản lý của một số quốc gia.

Bài học cho Việt Nam. 60 Kết luận chương 2. 64 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI việt nam. Khái quát về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Khái quát về ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại.

Thực trạng quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng môi trường pháp lý về hoạt động tín dụng và quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng kiểm tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với nợ xấu của các ngân hàng thương mại.

Thực trạng xử lý vi phạm của ngân hàng nhà nước đối với ngân hàng thương mại khi có nợ xấu vượt ngưỡng trong hoạt động tín dụng. Phân tích định lượng kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Kiểm định thang đo. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu.

Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Thực trạng các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước đối với nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Các yếu tố thuộc về môi trường. Các yếu tố thuộc về ngân hàng nhà nước.

Các yếu tố thuộc về ngân hàng thương mại. Đánh giá chung về hoạt động quản lý nhà nước Việt Nam đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại. Các thành tựu đã đạt được. Một số hạn chế.

Nguyên nhân của các hạn chế.113 Kết luận chương 3.115 iv CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT một số GIải pháp hoàn thiện hoạt động QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. Dự báo bối cảnh và diễn biến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Bối cảnh tín dụng trong nước và quốc tế. Dự báo nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Định hướng và quan điểm quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Định hướng quản lý của nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại. Quan điểm quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Nhóm giải pháp môi trường pháp lý về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Nhóm giải pháp về kiểm tra giám sát nợ xấu và xử lý vi phạm của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Nhóm giải pháp về xử lý vi phạm của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan hữu quan.152 Kết luận chương 4.159 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIS : Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Bank for International Settlements) BTA : Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa kỳ CAR : Tỷ lệ an toàn vốn CNH – HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa CSTT : Chính sách tiền tệ DPRR : Dự phòng rủi ro ECB : Ngân hàng Trung ương Châu Âu (European Central Bank) IMF : Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund) KTTT : Kinh tế thị trường NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước ngoài NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương NPL : Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ QLNN : Quản lý nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TSĐB : Tài sản đảm bảo VAMC : Công ty Quản lý Tài sản của các TCTD Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại Thế giới vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mẫu khảo sát điều tra.1: Bộ thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu.1: 10 NHTM Việt Nam lớn nhất (năm 2019).2: Bảng tỷ lệ an toàn vốn của 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II.3: Tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD từ năm 2012-2018.: Kết quả khảo sát thực trạng môi trường pháp lý về hoạt động tín dụng và quản lý nợ xấu của NHTM.5: Kết quả khảo sát thực trạng tổ chức thực hiện QLNN đối với nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam.6: Kết quả khảo sát thực trạng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với nợ xấu của các NHTM.7: Kết quả khảo sát thực trạng xử lý vi phạm của NHNN đối với các NHTM khi có nợ xấu vượt ngưỡng trong hoạt động tín dụng.8: Kết quả phân tích thành tố khám phá (EFA) đối với 4 biến độc lập.9: Kết quả phân tích thành tố khám phá (EFA) đối với biến phụ thuộc.10: Kết quả phân tích thành tố khẳng định CFA.11: Phân tích tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 95 Bảng 3.12: Kết quả phân tích hồi quy bội.13: Kết quả khảo sát tác động các yếu tố môi trường.14: Kết quả khảo sát tác động các yếu tố thuộc về NHNN.15: Kết quả khảo sát tác động các yếu tố thuộc về NHTM.16: Kết quả khảo sát thực trạng hiệu quả QLNN đối với nợ xấu của các NHTM.109 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu lý thuyết hoạt động QLNN đối với nợ xấu của NHTM .1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước .2: Hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam .3: Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ và nhân sự .4: Tổng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010-2018 .5: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng giai đoạn 2010- 2019 .6: Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010-2019 .7: Mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010-2019 .8: Mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng (tổng tài sản) và tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng Việt Nam năm 2019. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nổ ra làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến sự đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm cho tăng trưởng toàn cầu giảm xuống còn 1,8% vào năm 2008 (năm 2007 đạt 4,2%), sau đó bị giảm thêm vào năm 2009 (Tuyết Minh, 2018). Những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng này cho thấy sự cần thiết và vai trò quan trọng của chính sách quản lý nhà nước (QLNN) đối với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) của một quốc gia.

Trong những năm gần đây, các nước trên thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) hay Uỷ ban Basel đã quan tâm rất nhiều đến chính sách quản lý nợ xấu khi xây dựng chiến lược kiểm soát rủi ro tín dụng của các NHTM. Hiện nay, các cơ quan quản lý ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản lý nợ xấu do tình trạng phát sinh nhiều khoản thiệt hại đáng kể xuất phát từ các khoản tín dụng kém hiệu quả. Quản lý nợ xấu có hệ thống cho phép nhận biết các khoản nợ xấu, từ đó có thể phòng ngừa hay xử lý chúng hiệu quả hơn (Klingelhöfer và Sun, 2018). Tại Việt Nam, nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại vẫn luôn tồn tại từ nhiều năm trước và có xu hướng tăng mạnh từ sau cuộc khủng hoảng năm 2008.