Luận án tiến sĩ kinh tế nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  LÊ THỊ THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  LÊ THỊ THU TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 9.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. Bùi Văn Can Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tác giả, với sự giúp đỡ tận tình của Người hướng dẫn khoa học PGS. Lê Văn Hưng; TS. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố công khai, trích dẫn theo đúng quy định.

Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực phù hợp với đối tượng và mục tiêu nghiên cứu. Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2021 Tác giả Luận án Lê Thị Thu Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU. Lý do chọn đề tài:. Mục đích nghiên cứu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Tổng quan đề tài nghiên cứu. Những đóng góp mới của luận án.

Kết cấu luận án .18 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại:. Chức năng của Ngân hàng thương mại.

Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế22 1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại. Phân loại rủi ro tín dụng.

Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với NHTM. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các NHTM. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM.

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng. KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.

Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Kinh nghiệm Ngân hàng Thái Lan. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Citibank. Bài học kinh nghiệm rút ra cho NHNo&PTNTVN.

49 Kết luận Chương 1. 52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. Quá trình hình thành và phát triển.

Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy tại NHNo&PTNTVN. Chức năng nhiệm vụ:. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng. Một số quy định liên quan đến hoạt động tín dụng áp dụng tại NHNo&PTNTVN. Kiểm tra quá trình thực hiện quản trị rủi ro tín dụng. Quản trị rủi ro tín dụng theo các yếu tố cấu thành khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNTVN.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. Những kết quả chủ yếu đã đạt được:. Một số hạn chế còn tồn tại. Nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại.

99 Kết luận Chương 2. 101 CHƯƠNG 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030. Hướng tới chiến lược phát triển dài hạn.

Định hướng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN.Tiến trình hội nhập quốc tế của NHNo&PTNTVN. Năng lực tài chính quyết định sự đổi mới mở rộng kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Nâng cao năng lực quản trị và chất lượng chuyên môn của cán bộ. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng NHNo&PTNTVN 112 3.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ. Thực hiện nghiêm quy trình chất lượng thẩm định tín dụng:. Hoàn thiện nội dung và yêu cầu chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ. Thực hiện quy trình quản lý nợ kiểm tra, kiểm soát tín dụng:.

Đảm bảo nguồn vốn và an toàn nguồn vốn để sử dụng cho vay:. Nâng cao năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường rủi ro tín dụng. Nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng. Phân loại nợ và xử lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thương hiệu. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin. 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 150 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1.

Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BCTN : Báo cáo thường niên BHXH : Bảo hiểm xã hội BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CBCNV : Cán bộ công nhân viên CN : Chi nhánh CSH : Chủ sở hữu CSTT : Chính sách tiền tệ GHTD : Gia hạn tín dụng KBNN : Kho bạc nhà nước KH : Khách hàng NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước ngoài NHNo&PTNTVN : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Hay Agribank Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam NLCT : Năng lực cạnh tranh NLTC : Năng lực tài chính PGD : Phòng giao dịch RRTD : Rủi ro tín dụng SPDV : Sản phẩm dịch vụ TCNH : Tài chính ngân hàng TCTC : Tổ chức tài chính TCTD : Tổ chức tín dụng TĐTD : Thẩm định tín dụng TĐTD : Thẩm định tín dụng TSDH : Tài sản dài hạn VCSH : Vốn chủ sở hữu VIETCOMBANK : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIETINBANK : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam XDTD : Xây dựng tín dụng 2. Tiếng Anh AEC : Cộng đồng kinh tế Asean ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn FDI : Vốn đầu tư trực tiếp GATS : Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ODA : Hỗ trợ phát triển chính thức ROA : Suất sinh lợi trên tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu WB : Ngân hàng thế giới WTO : Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Huy động vốn của NHNo&PTNTVN giai đoạn 2015 – 2019 .2 : Tổng dư nợ cho vay của NHNo&PTNTVN giai đoạn 2015 – 2019.3: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNTVN giai đoạn 2015 – 2019. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM từ 2015 - 2019.5: Phân loại nợ tại NHNo&PTNTVN .6: Phân loại nợ theo tiêu thức định tính ở NHNo&PTNTVN. 93 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 1.

Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh .1: Thị phần cho vay của các NHTMNN năm 2016. Nợ xấu của các NHTM trong năm 2016. 75 DANH MỤC HÌNH Hình 1. Chức năng của Ngân hàng thương mại.

Lý do chọn đề tài: Hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế và trong thực thi các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Vì vậy, đảm bảo sự ổn định và phát triển an toàn cho các Ngân hàng thương mại (NHTM) là một yêu cầu quan trọng, cấp thiết. Trải qua nhiều biến động trên thị trường tiền tệ, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn năm 2012-2014 hệ thống ngân hàng Việt Nam đã bộc lộ nhiều dấu hiệu căng thẳng và tích tụ những yếu tố dễ bị tổn thương, đặc biệt là vấn đề nợ xấu. Hậu quả của tăng trưởng tín dụng quá nóng và không có định hướng chiến lược phù hợp đã tạo ra sức ép cho nền kinh tế; thêm vào đó việc xử lý nợ xấu, loại bỏ các ngân hàng yếu kém ra khỏi hệ thống còn nhiều vướng mắc làm cho hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam giảm sức chống đỡ để có thể chịu đựng được những cú sốc trước những bất ổn tài chính, rủi ro tín dụng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong các nền kinh tế phát triển, hệ thống Ngân hàng luôn luôn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Các NHTM không những đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất – kinh doanh, mà còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp, với thị trường, với Chính Phủ và với các nền kinh tế trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Vai trò của NHTM đã được khẳng định là không thể thiếu được trong nền kinh tế hiện đại. Sự phát triển của Thế Giới ngày nay đã khác những Thế Kỷ trước.

Đó là sự đổi mới trong quan hệ Kinh tế, Chính trị và Ngoại giao. Sự khác biệt này thể hiện trong quan hệ liên minh và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, Thế giới vẫn tồn tại các quốc gia, lãnh thổ độc lập. Vì vậy sự khác biệt về kinh tế - chính trị giữa các quốc gia – vùng lãnh thổ là trường tồn.

Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tồn tại của “rủi ro tín dụng trong hội nhập”. Các NHTM là những định chế tài chính trung gian, chúng thuộc sở hữu của nhiều chủ thể. Do đó chúng phải phục vụ các mục đích kinh tế - chính trị của người sở hữu đã tạo ra chúng.