Luận án tiến sĩ: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYÊN ĐỨC TÚ QUAN LY RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM LUAN AN TIEN SY KINH TE Hà Nội - 2012 Luan Van A-Z - Nhận viêt thuê luan van thac si, luan an tiền sĩ Website : http-/ /luanvanaz.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYÊN ĐỨC TÚ QUAN LY RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 62.01 LUAN AN TIEN SY KINH TE Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYEN THI BAT Hà Nội - 2012 Luan Van A-Z - Nhận viêt thuê luan van thac si, luan an tlén si Website : http-/ /luanvanaz.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các sô liệu, kêt quả nêu trong luận án là trung thực và có nguon goc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Đức Tú Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luật? văn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : htfp-/ /luanvanaz. Tính cấp thiết của đề tài.

Một số công trình nghiên cứu, bài viết liên quan đến đề tài. Mục đích nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu by): 0/00:. Đóng góp của luận án.

Kết cầu của luận án.-estronttrnetrrrrtrrririrrirrirrrrrrrrri 20 CHƯƠNG 1: RUI RO TIN DUNG VA QUAN LY RUI RO TIN DUNG CUA NGAN HÀNG THƯƠNG MẠII. RỦI RO TÍN DỰNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Hoạt động tín dụng của NHTM.1 Chức năng của ngân hàng thương mại .2 Những hoạt động cơ bản của NHTM 1. Hoạt động tín dụng của NHTM.

Rủi ro tín dụng của NHÏTÌM.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại .2 Phân loại rủi ro tín dụng.3 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng.4 Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng.5 Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín đụng.2 Nội dung quản lý rủi ro tín Ụng.2 Ðo lường rủi ro tín đụng.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng.3 M6 hinh quản lý rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng.- 66 Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luậr£văn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng .2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định mô hình quản lý rủi ro tín đụng. KINH NGHIEM QUAN LY RUI RO TIN DUNG CUA MOT SO NGAN HANG TREN THE GIOT .1 Ngan hang Phat trién Han Quéc (KDB).

Ngan hang Nova Scotia - Camada.3 Ngan hang Citibank ctta MY uo. Ngan hang ING bank ctta Ha Land. Ngan hang KasikKorn ctta That Latt. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCPCT Việt Nam.

80 CHUONG 2: QUAN LY RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HÀNG THƯƠNG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM .1 HOAT DONG KINH DOANH CUA NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM .1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2008 - 2011. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NH TMCPCT VN.1 Hoạt động tín dụng và RRTD của NH TMCPCT VN.1 Dư nợ của Ngân hàng.2 Cơ cấu tín đụng của Ngân hàng.3 RRTD tín dụng của ngân hàng 2.2 Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCPCT VN .1 Mô hình tô chức quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCPCT VN.2 Nội dung Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCPCT VN.1 Nhận biết rủi ro tín đụng tại ngdn hang.2 Đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Ứng phó rủi ro tín dụng tại ngân hàng.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng.3 DANH GIA CHUNG VE QUAN LY RUI RO TIN DUNG CUA NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM 2. Nhiing két qua dat QUOC.

esssssssssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssssssessustusssssssee Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luật? văn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz. Chất lượng nợ, cơ cấu tín dụng chuyên biến theo chiều hướng tích cực. Xây dựng được hệ thống khuôn khô cơ ché, chính sách tín dụng đồng bộ. Cơ cầu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng được hình thành.4 Ngân hàng đã xây dựng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

Những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng. Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa toan điện.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp.3 Quy trình cấp tín đụng còn bất cập.4 Hệ thống đo lường rủi ro tín dụng thiếu đồng bộ. Xuất hiện tình trạng tập trung tín dụng vào một số ngành hàng, nhóm khách I0 0 4.1 Nguyên nhân chủ Quan.2 Nguyên nhân khách quan. --- --- + + + +£+*+++++++++++x++x++xezxezxezxezxerxers 137 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUÁN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM —.

BINH HUONG CONG TAC QUAN LY RUI RO TIN DUNG CUA NH I0(9.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới hoạt động tín dụng và quán lý rủi ro tín dụng của NH TMCPCTT VN .2 Định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng của NH TMCPCT VN.1 Hoàn thiện khung quản lý rủi ro tín dụng.- +52 55s 55s 55s sz+sz+sz+2 144 3.2 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý.3 Lượng hoá các thước đO rỦI rO. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng. GIAI PHAP TANG CUONG QUAN LY RUI RO TIN DUNG TAI NH 09.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dung phù hợp với tiến trình phát triển. 145 Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luậivăn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz.2 Cai cách cơ cấu tô chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tín dụng.1 Cải cách cơ cấu tô chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng 3.2 Đảo tạo cán bộ làm công tác Quản lý rủi rO.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phân cấp thâm quyền phê duyệt tín 06 5ãnn.4 Tăng cường quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục, ngành hàng.5 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng.6 Chuyên đôi mô hình tổ chức kinh doanh của NH TMCPCT VN để giảm thiêu 0)08(95010000)051- 00008.1 Tromg nga Wathen.2 Trong dai han 3.7 Hoàn thiện công tác đo lường RRTD theo hướng lượng hóa rủi ro.1 Thiết lập mô hình đo lường RRTD.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện điều kiện dé vận hành mô hình đo lường rủi ro tín 06 5ãnn.1 Đảm bảo sự phối hợp giữa quản ly rủi ro tin dung và quản lý rủi ro tác ¡1 181 3.2 Ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng.1 Kiến nghị với Nhà nước.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.3 Kiến nghị với Uy ban giám sát tài chính quốc gia.---------:----ccccccve 190 KẾT LUẬẬN.ee 192 TÀI LIỆU THAM KHÁO.

xe 195 Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luận văn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz.399 DANH MỤC CÁC CHU VIET TAT 1. NHCT: 4 NH TMCPCT VN: 5. HTTD: Ngan hang thuong mai Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng công thương Ngân hàng thương mại cô phần Công thương Việt Nam Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng Dự phòng rủi ro Xếp hạng tín dụng Khách hàng Khách hàng liên quan Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Tổn thất dự kiến Xác suất vỡ nợ của khách hàng/ngành hàng đó là bao nhiêu Tỷ trọng % số đư rủi ro ngân hàng sẽ bị tôn thất khi khách hàng không trả được nợ Số dư nợ vay của khách hàng/ngành hàng khi xảy ra vỡ nợ Quan hệ khách hàng Hỗ trợ tín dụng Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luậiÊvăn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz.399 DANH MỤC BẢNG BIEU Bang 1.1 Nguy cơ rủi ro đối với khách hàng.2: Xếp hạng doanh nghiệp của Moody”s.3: Chất lượng quản lý rủi ro tín đụng của Scotia Group.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh NHCT 2008 -201.2 : Cơ cấu tín đụng của NHCT theo ky han tin dung 2008 - 2011.3: Co cau tín dụng của NHCT theo nhóm khách hàng 2008 - 201 1.4: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm ngành 2008 — 201 1.5: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo tài sản bảo đảm.6: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm nợ 2008 — 201 1.7: Cầu phần Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.8: Mục tiêu hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ.9: Téng diém tai chin .10: Cham diém phi tai chinh o.11: Xép hang khach hang .12: NWOm Chi tiGu oe eesseesseesscesscenseeseessecnsecnceeseesesueesuceaseeseessecnsecnseeseesnessenes 101 Bảng 2.13: Rủi ro đối với nguồn trả nợ.---+++°2222Ettt++22222EEEErtrccrvkerrre 101 Bang 2.14: Xếp hạng khách hàng cA Mh0. Chức năng quan hệ khách hàng.

Mục đích chuyền đồi mô hình. Chức năng quản lý rủi ro. Thay đổi lớn và tác động .5 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận tại Chi nhánh.6: Ưu điểm của mô hình trong dài hạn.-c22:t+2++eeeceveevser 161 Luận Văn A-Z - Nhận viêt thuê luậi?văn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz.399 DANH MỤC SƠ ĐỎ - ĐỎ THỊ Sơ đồ 1.1: Mô hình phê duyệt tín dụng của KDB.1 : Cơ cấu tổ chức tại Trụ sở chính.---s+2s++z+t tr tr re Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín đụng tại chi nhánh.3: Quy trình nhận biết rủi ro tín dụng.4: Quy trình vận hành hệ thống -.5: Chấm điềm của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho KHDN.6: Chấm điềm tài chính.7: Chấm điểm của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân.8: Phân loại nợ theo điều 6 - QĐ 493.9: Phân loại nợ theo điều 7 - QĐ 493.1 Các cấu phần quản lý rủi ro chủ yếu.2: Mô hình quản lý Rủi ro tín dụng.3 Cơ cấu tô chức bộ phận quản lý rủi ro. Yêu cầu chuyên đổi mô hình.5: Mô hình tại Hội sở chính.6: Mô hình tại chỉ nhánh.7: Khái quát lưu đồ quy trình tín đụng trong mô hình.8 : Mô hình khối tín dụng.9: Các cấp quyết định tín dụng theo mô hình mới.11: Chức năng, nhiệm vụ tại trung tâm thấm định VÙNG.12 Chức năng, nhiệm vụ trung tâm thâm định Trụ sở chính.13: Định giá khoản vay trong mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

Cơ cấu thu nhập năm 2011 của NHCT.--::t++++++eseecevee 79 Luận Văn A-Z - Nhận viet thuê luậhŒăn thạc sĩ, luận ản tiền sĩ Website : hftfp://luanvanaz. Tính cấp thiết của đề tài Là một thực thê kinh tế, ngân hàng thương mại, tương tự như các thực thể kinh tế khác, hoạt động nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị của mình. Mục tiêu này đòi hỏi, bên cạnh việc không ngừng tìm kiếm các giải pháp tăng cường lợi nhuận kinh doanh như gia tăng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện chất lượng các loại hình dịch vụ.