Luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------

-------- NGÔ TIẾN QUÝ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2020 luan an BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------

-------- NGÔ TIẾN QUÝ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: 1. NGUYỄN VIỆT DŨNG 2. TRƯƠNG THỊ HOÀI LINH HÀ NỘI - 2020 luan an i LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng luận án tiến sĩ này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Nghiên cứu sinh Ngô Tiến Quý luan an ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT. vi DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC BẢNG. viii MỞ ĐẦU. Lý do lựa chọn đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đạo đức nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu. Đóng góp của luận án. Kết cấu của luận án. 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN.

Tổng quan nghiên cứu. Các nghiên cứu nước ngoài về các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của khách hàng. Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của khách hàng. Các nghiên cứu ước lượng dự báo về rủi ro vỡ nợ của khách hàng sử dụng cây phân loại.

Các vấn đề về tín dụng của ngân hàng. Khái niệm tín dụng ngân hàng. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng. Vai trò của tín dụng ngân hàng.

Các hình thức tín dụng của ngân hàng. 23 luan an iii 1. Các vấn đề về tín dụng khách hàng cá nhân. Tín dụng khách hàng cá nhân.

Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân. Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân. Rủi ro tín dụng. Ảnh hưởng của vỡ nợ tín dụng.

Hoạt động xếp hạng tín dụng trong các ngân hàng. Khái niệm xếp hạng tín dụng. Vai trò của xếp hạng tín dụng. Nguyên tắc hoạt động xếp hạng tín dụng.

Quy trình xếp hạng tín dụng. Một số mô hình xếp hạng tín dụng. Mô hình xếp hạng tín dụng tại ngân hàng. Một số hạn chế của xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân hiện nay.

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân. Yếu tố thông tin cá nhân của khách hàng. Yếu tố về điều kiện sống của khách hàng. Yếu tố về tài chính của khách hàng.

Yếu tố hành vi của khách hàng. 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 44 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Quy trình nghiên cứu.

Xác định mục tiêu nghiên cứu. Xây dựng cơ sở lý thuyết. Xây dựng mô hình nghiên cứu. Phân tích dữ liệu.

Hoàn thiện báo cáo luận án. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu. Các biến nghiên cứu trong mô hình.

Các giả thuyết nghiên cứu. 50 luan an iv 2. Thiết kế nghiên cứu. Mẫu nghiên cứu.

Thu thập dữ liệu. Phương pháp phân tích dữ liệu. Mô tả dữ liệu. Phân tích tương quan.

Các mô hình phân tích và dự báo vỡ nợ của khách hàng cá nhân. 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 63 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Khái quát chung về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Giới thiệu về ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam……………. Thực trạng về các cá nhân vay vốn tại NN HTX theo mẫu nghiên cứu. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của KHCN.

Kết quả hồi quy Logistic. Kết quả mô hình ước lượng Probit. Kết quả mô hình dự báo dựa trên mạng Neuron nhân tạo (Artificial Neural Network). Kết quả mô hình phân loại Random Forest.

Tổng hợp kết quả nghiên cứu. Thảo luận kết quả nghiên cứu. So sánh mức độ dự báo chính xác của các mô hình ước lượng. Phỏng vấn chuyên gia về nguyên nhân rủi ro tín dụng.

88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 93 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng KHCN tại Ngân hàng HTX Việt Nam. Giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Giải pháp về giám sát hoạt động sau cho vay. Giải pháp liên quan tới cải thiện hệ thống chấm điểm tín dụng định kỳ. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng trực tuyến. Xây dựng hệ thống xếp hạn tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng HTX dựa trên kết quả nghiên cứu.

Cách thức ra quyết định cho vay và không cho vay đối với khách hàng cá nhân khi vay vốn ở Ngân hàng HTX. Đối với Ngân hàng HTX Việt Nam. Đối với Ngân hàng Nhà nước. Đối với Trung tâm thông tin tín dụng (CIC).

Hạn chế của đề tài và các hướng nghiên cứu tiếp theo. 103 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114 luan an vi DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa ANN Mạng Neuron thần kinh nhân tạo BCBS Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CB Cán bộ CIC Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia CNTT Công nghệ thông tin DA Phân tích biệt số ĐVT Đơn vị tính GDP Thu nhập quốc dân HTX Hợp tác xã KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LR Mô hình hồi quy Logistic NCS Nghiên cứu sinh NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương OLS Ước lượng bình phương nhỏ nhất QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TCTD Tổ chức tín dụng luan an vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.

Quy trình nghiên cứu của luận án. Mô hình ANN. Mô hình Random Forest. Cơ cấu nguồn vốn và vốn chủ sở hữu của Ngân hàng HTX năm 2017.

Cơ cấu nguồn vốn huy động và vốn vay của Ngân hàng HTX năm 2017. Cơ cấu sử dụng vốn. Mô tả về giới tính. Mô tả về tình trạng hôn nhân.

Mô tả về vị trí công việc. Mô tả về kì hạn trả nợ. Mô tả về đăng kí tham gia bảo hiểm nhân thọ. Mô tả về sự đa dạng hóa công việc.

Mô tả về tài sản đảm bảo. Kết quả mô hình mạng Neuron nhân tạo (ANN). Mức độ quan trọng của từng biến trong mô hình Random Forest. So sánh mức độ dự báo của các mô hình .88 luan an viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.

Tổng hợp các nghiên cứu về khả năng vỡ nợ của khách hàng. Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO. Tỷ trọng tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng Sesame. Tỷ trọng các tiêu chí trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore.

Hệ thống ký hiệu trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore. Tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV. Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV. Những yếu tố ảnh hưởng đến xác suất vỡ nợ của khách hàng cá nhân.

Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng HTX giai đoạn 2016-2017. Tình hình sử nguồn vốn của Ngân hàng HTX giai đoạn 2016-2017. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu.

Kết quả hồi quy Logistic cho các khách hàng. Kết quả dự báo của mô hình Logistic. Kết quả dự báo cho mẫu thử. Kết quả dự báo của mô hình Probit.

Kết quả dự báo của mô hình Probit. Kết quả mô phỏng qua mô hình ANN. Kết quả dự báo mô hình ANN. Kết quả trọng số mô hình phân loại rừng ngẫu nhiên (Random Forest).

Mức độ dự báo của mô hình Random Forest. Mức độ dự báo của mô hình Random Forest kiểm tra. Kết quả phỏng vấn chuyên gia về các nguyên nhân của rủi ro tín dụng KHCN. Phỏng vấn chuyên gia về các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng KHCN.

Kết quả phỏng vấn về giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng KHCN. Tiêu chí chấm điểm tín dụng KHCN tại Ngân hàng HTX. Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng KHCN tại Ngân hàng HTX .99 luan an 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Hoạt động cho vay của các ngân hàng hay các trung gian tài chính giúp duy trì hoạt động của các cá nhân cũng như doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và hoạt động khác.

Hoạt động cho vay sẽ giúp giải quyết vấn đề đói nghèo và một số hoạt động vi mô khác (Mensah, 2013). Tuy nhiên, với hoạt động cho vay như vậy các đơn vị trung gian tài chính lại phải đối mặt với các trường hợp vỡ nợ của khách hàng vay vốn do mất khả năng thanh toán (Westley, 2005). Các khoản vay quá hạn có ý nghĩa nghiêm trọng về tài chính và phi tài chính đối với hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô trong đó lịch sử trả nợ là một yếu tố (Mensah, 2013). Bảo vệ chống lại rủi ro tài chính, giảm nợ xấu, tăng khả năng nhận diện rủi ro của KHCN đối với các ngân hàng mấu chốt là cảnh báo rủi ro.

Theo quan điểm về tỷ lệ cho vay cá nhân ngày càng tăng trong kinh doanh ngân hàng, điều đặc biệt quan trọng là cảnh báo rủi ro vỡ nợ cho vay cá nhân (Zhang, 2011). Trong hệ thống hoạt động của ngân hàng, hoạt động chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, trong đó hoạt động tín dụng cho khách hàng vay là hoạt động sinh lời lớn nhất trong hệ thống ngân hàng (Lê Văn Tề, 2009). Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro cao nhất cho các ngân hàng thương mại (NHTM).