Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng tmcp quân Đội

NGÂN HÀNG NHÀ NUGC VIETNAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ĐỨC THỊNH QUAN TRI TAI SAN - NỢ TẠI NGÂN HANG THUONG MAI CO PHAN QUAN DOI LUAN AN TIEN SY KINH TE HA NOI, 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NUGC VIETNAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN ĐỨC THỊNH QUAN TRI TAI SAN - NỢ TẠI NGÂN HANG THUONG MAI CO PHAN QUAN DOI CHUYEN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201 LUAN AN TIEN Si KINH TE Người hướng dẫn khoa học : 1. Nguyễn Thị Hồng Hải : 2. Va Văn Tùng HA NOI, 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luận án là đo tôi tự sưu tầm và phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tế.

Kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Hồng Hải và PGS. Hà nội, ngày — tháng 7 năm 2021 NGHIÊN CỨU SINH Nguyễn Đức Thịnh ii MUC LUC LOI CAM DOAN MỤC LỤC. DANH MUC CAC KY TU VIET TAT.

DANH MUC CAC BANG LOI MO ĐẦU CHUONG 1. TONG QUAN VE QUAN TRI TAI SAN —- NO CUA NGAN HANG THUONG MẠI. QUAN TRI TÀI SẢN - NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Khái niệm và mục tiêu quản trị Tài sản — Nợ của ngân hàng "¡8Ð a3.

Công cụ thực hiện quản trị Tài sản — Nợ của ngân hàng thương mại. Cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản — Nợ của ngân hàng thương mại. Chính sách quản trị Tài sản — Nợ của ngân hàng thương mại 1. Nội dung quản trị Tài sản — Nợ của ngân hàng thương mại.

NHAN TO ANH HUONG DEN CONG TAC QUAN TRI TAI SAN —- NO CUA NGAN HANG THUONG MAI. Nhân tố khách quan I0 an sẽ. KINH NGHIEM QUAN TRI TAI SAN - NG TAI MOT SO NGAN HANG THUONG MAI VA BAI HOC KINH NGHIEM DOI VỚI NGÂN HANG THUONG MẠI CỎ PHẢN QUÂN ĐỘI. Kinh nghiệm quản trị Tài sản — Nợ tại một số ngân hàng thương mại trên thế giới.

Bai hoc kinh nghiệm đôi Ngân hàng Thương mại cô phân Quân đội. 64 KET LUAN CHUONG 1. CHUONG 2 ++ 68 THUC TRANG QUAN TRI TAI SAN - NO TAI NGAN HANG THƯƠNG MẠI CÔ PHẢN QUÂN ĐỘI. TONG QUAN VE NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN 3096;00077.

Quá trình hình thành và phát triển. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cô phần 9080017. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ TẠI NGÂN HÀNG THUONG MAI CO PHAN QUAN DO. Tổ chức quản trị Tài sản — Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 2.

Nội dung quản trị Tải sản — Nợ tại Ngân hàng Thương mại cô phần Quân đội 2. LƯỢNG HÓA CÁC NHAN TO ANH HUONG DEN CONG TAC QUAN TRI TAI SAN —- NO TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN QUAN DOI. Xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu. Thu thập và xử lý số liệu 2.

Kết quả phân tích 2. Thảo luận kết quả lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị Tài sản — Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẢN QUÂN ĐỘI. Kết quả đạt được 2.

Hạn chế và nguyên nhân KET LUAN CHƯƠNG 2 “ oi em. GIAI PHAP HOAN THIEN CONG TAC QUAN TRI TAI SAN - NO TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN QUAN ĐỘI. DINH HUONG PHAT TRIEN NOI CHUNG VA HOAT DONG QUAN TRI TAI SAN— NO NOI RIENG CUA NGAN HANG THUONG MẠI CÔ PHAN QUÂN ĐỘI. Định hướng hoạt động quản trị Tài sản — Nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần 0080017.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN — NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẢN QUÂN ĐỘI. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản — Nợ. Xây dựng chính sách toàn điện về ALM. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất trên số ngân hảng.

Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Đáp ứng đủ vốn theo Hiệp ước Basel IT. Nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, thiết kế các phần mềm quản trị rủi ro liên quan đến ALM. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ALM.

Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước KET LUAN CHUONG 3. KET LUAN CHUNG. DANH MUC CAC CONG TRINH NGHIEN CUU CO LIEN QUAN CUA TAC GIA DA DUOC CONG BO DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO PHU LUC DANH MUC CAC KY TU VIET TAT Viết tắt Nguyên văn A Tong tai san ALCO Hội đồng quản lý Tài sản - Nợ ALM Hoạt động quản lý Tài sản - Nợ BCBS Ủy ban Basel về giám sát ngân hảng, Cc Von chu sở hữu CAR Capital Adequacy Ratio (ty 1é an toan vén téi thiéu) CASA Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CBRC Ủy ban giám sát ngân hang Trung Quoc CC Nhân tô cơ cấu tô chức ALM CCB Ngân hàng Xây dựng Trung Quôc CS Nhân tô chính sách ALM CSTT Chính sách tiên tệ CT Nhân tổ trình độ công nghệ thông tin CTG Ngân hàng Thương mại cô phần Công thương Việt Nam D Thời lượng Da Thời lượng của tải sản Dị Thời lượng của nợ DTBB Dự trữ bắt buộc EAD Ước lượng giá trị dư nợ tại thời điểm vỡ nợ EFA Mô hình nhân tô khám phá EVE Giá trị kinh tế vốn chủ sở hữu FTA Hiệp định thương mại tự do FTP Định giá điều chuyên vốn nội bộ GAP Khe hở GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IRB Mô hình đo lường rủi ro tín dụng nâng cao KH Nhân tổ thị trường khác KRI Các chỉ sô rủi ro chính LDC Thu nhập dữ liệu tốn thất LDR Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vôn huy động LGD Ước lượng tỷ lệ tôn thât dự kiến MB Ngân hàng Thương mại cỗ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NII Thu nhập lãi ròng vi NL Nhân tô chât lượng nguôn nhân lực NLP Trạng thái thanh khoản ròng PBOC Ngân hàng Trung ương Trung Quốc QD Nhân tô các quy định pháp lý của cơ quan quản lý RCSA Tự đánh giá rủi ro ROE Lợi nhuận sau thuê/Vôn chủ sở hữu RRLS Rủi ro lãi suất RRTK Rủi ro thanh khoản RSA Tài sản nhạy cảm với lãi suât RSL Nợ nhạy cảm với lãi suất RWA Tông tài sản rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TT Nhân tô sự phát triên của thị trường tài chính VaR Giá trị chiu rui ro VCB Ngân hàng Thương mại cô phần Ngoại thương Việt Nam VCSH Von chu sở hữu VPB Ngân hàng Thương mại cỗ phần Việt nam Thịnh vượng vii DANH MUC CAC BANG Ky hiéu Nội dung bảng biểu Trang Bảng 11 | Tác động của lãi suât đên thu nhập lãi ròng 38 Bang 1.2 | Tác động của lãi suất đến vốn chủ sở hữu 40 Bảng 13 | Đâu cơ lãi suât theo mô hình định giá lại 4I Bảng 1.4 | Đầu cơ lãi suất theo mô hình thời lượng 42 Bang 1.5__| Chiso thanh khoan cua CCB 62 Bảng 1.6 __| Khe hở nhạy cảm lãi suất của CCB 63 Bang 1.7 | Thay đôi thu nhập lãi của CCB 64 „ Một so chỉ tiêu tài chính nôi bật giai đoạn Bảng 21L 201s -2020 7 Bảng 2.2 | Lãi suât tham chiêu tính FTP cơ sở 79 Bảng 23 | Cơ cầu tải sản của MB 83 Bảng 24 | Cơ câu ngân quỹ của MB 84 Bảng 2.5 | Cơ cau chứng khoán của MB 84 Bảng 2.6 | Cơ cẫu nợ phải trả của MB 89 Bang 2.7 Môi liên hệ sinh lời và an toàn giữa tài sản và nợ 91 phai tra Bang 2.8 | Dién bién 14i suat diéu hành từ năm 2015 đến 2020 94 Bang 2.9 | Khe hở nhạy cảm lãi suất MB giai đoạn 2015-20120 97 Bảng 2.10 | Khe hở nhạy cảm lãi suât ly kê/Tông tài sản 98 Bảng 2.11 Biến động thu nhập lãi ròng do lãi suất thay đôi 99 Bảng 2.12 | Giá trị giao dịch phái sinh của MB 101 Bảng 2.13 | Chỉ số trạng thái tiên mặt 103 Bảng 2.14 | Chỉ số trạng thái chứng khoán thanh khoản 104 Bảng 2.15 | Chi so nang luc cho vay 105 Bảng 2.16 | Chỉ số câu trúc tiền gửi 105 Bảng 2.17 | Khe hở thanh khoản MB giai đoạn 2015-2020 108 Bảng 2.18 | Tình hình dự trữ thanh khoản tài sản của MB lll Bảng 2.19 | Tình hình vay vốn trên thị trường tiền tệ của MB 112 Bảng 2.20 | Các thang đo trong mô hình nghiên cứu 113 Bảng 2.21 | Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 116 Bảng 2.22 | Kêt quả phân tích thang đo cho nhân tô CC 116 Bảng 2.23 | Kêt quả phân tích thang đo cho nhân tô CS 117 Bảng 2.24 | Kết quả phân tích thang đo lần 1 cho nhân t6 CT 117 Bảng 2.25 | Kêt quả phân tích thang đo lân 2 cho nhân tô CT 118 Bảng 2.26 | Kết quả phân tích thang cho nhân tổ NL 118 Bảng 2.27 | Kêt quả phân tích thang đo cho nhân tô QD 119 viii Bang 2.28 | Két qua phan tich thang do lan 1 cho nhan to TT 119 Bang 2.29 | Kêt quả phân tích thang đo lần 2 cho nhân tổ TT 120 Bảng 2.30 | Kết quả phân tích thang cho nhân tổ KH 120 Bảng 2.31 | Kiêm định KMO 121 Bảng 2.32 | Két qua EFA cho các biên độc lập 122 Bảng 2.33 | Kiêm định KMO 124 Bảng 2.34 | Kêt quả EFA cho các biến phụ thuộc 124 Bảng 2.35 | Hệ số tương quan 125 Bang 2.36 | Phân tích hôi quy lân I 125 Bảng 2.37 | Phân tích hồi quy lần 2 126 Bảng 2.38 | Tóm tắt các nhân tô ảnh hưởng đên ALM của MB 129 DANH MỤC CÁC BIÊU ĐÒ Biểu đồ 2.1 | Quy mô tổng tải sản của MB, VCB, CTG, VPB 81 wh XÀ Toc do tang truong tai san cua MB, VCB, Biêu đô 2.2 CTG, VPB 81 Biểu đô 2.3 | Tỷ trọng các loại tài sản của MB 83 Biểu đồ 2.4 | Dư nợ cho vay MB, VCB, CTG, VPB 85 Biểu đồ 2.5 _ | Tỷ lệ nợ xâu MB, VCB, CTG, VPB 86 Biểu đồ 2.6 Quy mô nợ phải trả của MB, VCB, CTG, VPB 87 wm Biéu do 2.7 Tốc độ tăng trưởng nợ phải trả của MB, VCB, CTG, VPB 87 Biéu dé 2.8 | Tỷ trọng các loại nợ phải trả của MB 88 Biêu đề 2.9 Cơ câu tiên gửi theo đôi tượng khách hàng 89 cua MB Biéu dé 2.10 | Co cau tién giti theo muc dich gửi của MB 90 wh XÀ LãI suât huy động và cho vay MB giai đoạn Biéu đô 2.