Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020
Phân tích yếu tố tác động tỷ lệ thu nhập lãi thuần của ngân hàng TMCP Việt Nam, giai đoạn 2010-2020. Đánh giá xu hướng và rủi ro tài chính.
Tài chính - Ngân hàng
Luan An
Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản
Số trang
57
Thời gian đọc
9 phút
Lượt xem
0
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
40 Point
Mục lục chi tiết
Tóm tắt nội dung
I. Phân tích yếu tố tác động tỷ lệ thu nhập lãi thuần TMCP
Nghiên cứu này phân tích sâu sắc các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Việt Nam. Giai đoạn nghiên cứu từ 2010 đến 2020. Mục tiêu là cung cấp cái nhìn toàn diện về các nhân tố định hình khả năng sinh lời cốt lõi của ngành ngân hàng.
1.1. Mục tiêu nghiên cứu về NIM ngân hàng
Nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Việt Nam. Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2020. Mục tiêu chính là xác định các biến số vi mô và vĩ mô có ảnh hưởng đáng kể đến biên lãi ròng của các tổ chức tín dụng. Hiểu rõ các yếu tố này hỗ trợ ngân hàng TMCP đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp. Nghiên cứu cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngành ngân hàng Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo giá trị cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách.
1.2. Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng NIM
Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần rất đa dạng. Chúng được chia thành hai nhóm chính: yếu tố nội tại ngân hàng (vi mô) và yếu tố môi trường kinh tế (vĩ mô). Yếu tố vi mô bao gồm quy mô ngân hàng, chất lượng quản lý, tỷ lệ nợ xấu, mức độ đa dạng hóa hoạt động, và rủi ro tín dụng. Yếu tố vĩ mô liên quan đến lạm phát, tăng trưởng GDP, lãi suất thị trường, và sự phát triển của thị trường chứng khoán. Việc phân tích đồng thời các yếu tố này giúp đánh giá toàn diện các áp lực và cơ hội đối với biên lãi ròng của ngân hàng.
1.3. Khái niệm và tầm quan trọng của NIM
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) là một chỉ số tài chính cốt lõi. Nó đo lường khả năng sinh lời từ hoạt động huy động và cho vay của ngân hàng. NIM phản ánh hiệu quả quản lý tài sản sinh lãi và chi phí vốn. Một NIM cao cho thấy ngân hàng đang tạo ra lợi nhuận tốt từ chênh lệch lãi suất. Chỉ số này cũng là thước đo quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích NIM giúp nhà đầu tư và nhà quản lý đưa ra nhận định chính xác về triển vọng của ngân hàng.
II. Phương pháp nghiên cứu NIM ngân hàng TMCP 2010 2020
Nghiên cứu áp dụng các phương pháp định lượng hiện đại để phân tích dữ liệu, đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của kết quả. Các kỹ thuật thống kê và hồi quy được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các biến số.
2.1. Nguồn dữ liệu và phạm vi nghiên cứu
Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Giai đoạn nghiên cứu kéo dài mười năm, từ 2010 đến 2020. Việc lựa chọn giai đoạn này giúp nắm bắt sự biến động của NIM qua các chu kỳ kinh tế và chính sách. Dữ liệu bao gồm các chỉ số tài chính và kinh tế vĩ mô liên quan. Phạm vi nghiên cứu rộng rãi, bao gồm nhiều ngân hàng TMCP, đảm bảo tính đại diện và khách quan của kết quả.
2.2. Các biến số trong mô hình hồi quy
Mô hình nghiên cứu sử dụng tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) làm biến phụ thuộc. Các biến độc lập được lựa chọn dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây. Chúng bao gồm các yếu tố vi mô như quy mô ngân hàng (SIZE), chất lượng quản lý (MQ), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LD), và mức độ an toàn vốn (EC). Các yếu tố vĩ mô bao gồm lạm phát (IN), tăng trưởng GDP (DP), và sự phát triển của thị trường chứng khoán (MD). Mỗi biến số đều được định nghĩa rõ ràng và đo lường cụ thể.
2.3. Các phương pháp ước lượng được áp dụng
Nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp hồi quy bảng để đảm bảo tính vững chắc của kết quả. Các phương pháp chính bao gồm Bình phương nhỏ nhất gộp (Pooled OLS), Mô hình hiệu ứng cố định (Fixed Effects Model - FEM) và Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM). Sau đó, các kiểm định lựa chọn mô hình được thực hiện để xác định phương pháp phù hợp nhất. Cuối cùng, phương pháp hồi quy tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares - FGLS) được sử dụng để khắc phục các khuyết tật của mô hình, như phương sai sai số thay đổi và tự tương quan.
III. Các yếu tố nội bộ ảnh hưởng biên lãi ròng ngân hàng
Hiệu quả hoạt động và cấu trúc nội tại của mỗi ngân hàng thương mại cổ phần đóng vai trò then chốt trong việc định hình tỷ lệ thu nhập lãi thuần. Các yếu tố này chịu sự kiểm soát trực tiếp của ban lãnh đạo ngân hàng.
3.1. Quy mô và chất lượng quản lý ngân hàng
Quy mô ngân hàng (thể hiện qua tổng tài sản) thường có mối quan hệ phức tạp với NIM. Ngân hàng lớn có lợi thế về quy mô, khả năng đa dạng hóa sản phẩm và nguồn vốn ổn định hơn, có thể giúp tối ưu hóa biên lãi ròng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gặp khó khăn trong quản lý chi phí. Chất lượng quản lý (MQ) thể hiện qua hiệu quả điều hành và kiểm soát rủi ro. Quản lý tốt giúp ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và cải thiện NIM. Ngân hàng với quản trị tốt thường có khả năng thích ứng cao hơn với biến động thị trường.
3.2. Rủi ro tín dụng và chi phí lãi ngầm
Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng là một biến số quan trọng ảnh hưởng đến NIM. Dự phòng rủi ro cao thường đi đôi với chi phí lớn, làm giảm thu nhập lãi thuần. Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả giúp giảm bớt nhu cầu trích lập dự phòng, từ đó nâng cao NIM. Chi phí lãi ngầm (Implicit Interest Expense - IP) cũng là yếu tố đáng chú ý. Nó liên quan đến các khoản chi phí không lãi phát sinh trong quá trình huy động vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lãi ròng. Giảm thiểu các chi phí này là cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
3.3. Đa dạng hóa hoạt động và nợ xấu
Tính đa dạng trong hoạt động (Operation Diversity - Op) của ngân hàng có thể tác động đến NIM theo hai hướng. Đa dạng hóa có thể tạo ra các nguồn thu nhập ngoài lãi, giúp ổn định tổng thu nhập và giảm phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần. Tuy nhiên, nó cũng có thể đi kèm với chi phí và rủi ro quản lý phức tạp hơn. Tỷ lệ nợ xấu (Non-Performing Loans - NPL) là yếu tố tiêu cực rõ rệt. Nợ xấu cao đòi hỏi ngân hàng phải trích lập dự phòng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và làm giảm NIM. Kiểm soát nợ xấu là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ biên lãi ròng.
IV. Yếu tố vĩ mô tác động tỷ lệ thu nhập lãi thuần Việt Nam
Môi trường kinh tế vĩ mô và các điều kiện thị trường bên ngoài có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các ngân hàng TMCP và tỷ lệ thu nhập lãi thuần của họ.
4.1. Tác động của lạm phát và tăng trưởng GDP
Tỷ lệ lạm phát (IN) có thể ảnh hưởng phức tạp đến NIM. Lạm phát cao có thể làm tăng chi phí huy động vốn, đồng thời giảm giá trị thực của các khoản cho vay, gây áp lực lên NIM. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngân hàng có thể điều chỉnh lãi suất cho vay nhanh hơn lãi suất huy động, tạo ra lợi thế. Tăng trưởng GDP thực tế (DP) phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ thường đi kèm với nhu cầu tín dụng cao, ít rủi ro hơn, giúp cải thiện chất lượng tài sản và mở rộng cơ hội kinh doanh, từ đó tác động tích cực đến NIM của ngân hàng.
4.2. Ảnh hưởng của lãi suất và thị trường chứng khoán
Rủi ro lãi suất (IR) là một yếu tố vĩ mô quan trọng. Biến động lãi suất thị trường có thể làm thay đổi chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lãi ròng. Ngân hàng cần quản lý rủi ro lãi suất hiệu quả để duy trì NIM ổn định. Sự phát triển của thị trường chứng khoán (MD) cũng có thể tác động đến NIM. Thị trường chứng khoán sôi động có thể tạo ra các kênh đầu tư thay thế cho ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm và đầu tư của khách hàng, từ đó gián tiếp tác động đến môi trường hoạt động của các ngân hàng TMCP.
4.3. Sự phát triển của hệ thống tài chính
Sự phát triển tổng thể của hệ thống tài chính, bao gồm cả thị trường tiền tệ và thị trường vốn, tạo ra môi trường cạnh tranh và cơ hội cho các ngân hàng. Một hệ thống tài chính trưởng thành giúp đa dạng hóa nguồn vốn, công cụ tài chính và dịch vụ. Điều này có thể làm tăng áp lực cạnh tranh về lãi suất, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội cho các ngân hàng TMCP tối ưu hóa danh mục tài sản và nguồn vốn. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cũng đóng vai trò then chốt trong việc định hình lãi suất và thanh khoản, ảnh hưởng trực tiếp đến NIM của toàn ngành.
V. Hàm ý chính sách để tối ưu hóa NIM ngân hàng TMCP
Từ những kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị cụ thể được đưa ra nhằm hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần và cơ quan quản lý nhà nước trong việc cải thiện và duy trì tỷ lệ thu nhập lãi thuần bền vững.
5.1. Khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại
Để tối ưu hóa biên lãi ròng, các ngân hàng TMCP cần tập trung nâng cao hiệu quả quản trị tài sản và nguồn vốn. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa cấu trúc huy động vốn, giảm chi phí vốn và đa dạng hóa nguồn thu. Ngân hàng nên đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phi lãi, như phí dịch vụ, bancassurance, và tư vấn tài chính, để giảm phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần. Đồng thời, cần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, và nâng cao chất lượng danh mục cho vay. Việc áp dụng công nghệ số cũng giúp giảm chi phí hoạt động và tăng cường trải nghiệm khách hàng, góp phần cải thiện NIM.
5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro toàn diện là yếu tố then chốt để duy trì NIM bền vững. Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tiên tiến, bao gồm việc đánh giá khách hàng kỹ lưỡng, giám sát khoản vay chặt chẽ, và có kế hoạch thu hồi nợ hiệu quả. Quản lý rủi ro lãi suất cũng vô cùng quan trọng; ngân hàng cần có các công cụ phòng ngừa rủi ro và chiến lược điều chỉnh danh mục tài sản – nợ phù hợp với biến động lãi suất thị trường. Ngoài ra, việc duy trì một tỷ lệ an toàn vốn hợp lý giúp ngân hàng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc kinh tế và duy trì ổn định NIM.
5.3. Định hướng cho cơ quan quản lý nhà nước
Cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách tiền tệ nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định và công bằng cho các ngân hàng TMCP. Việc giám sát chặt chẽ hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là các chỉ tiêu về an toàn vốn và chất lượng tài sản, là cần thiết. Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét các chính sách hỗ trợ đa dạng hóa nguồn thu và phát triển thị trường vốn để giảm áp lực lên hoạt động tín dụng. Thúc đẩy minh bạch thông tin và cạnh tranh lành mạnh cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của toàn hệ thống ngân hàng, từ đó cải thiện bền vững biên lãi ròng.
Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Tải đầy đủ (57 trang)Trích đoạn nội dung luận án
Tải xuống để đọc toàn bộNGAN HANG NHA NUGC VIET NAM BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP. HO CHi MINH ¢ NOAN HANG b sờ % 4 N Nụ W9Ở )RN &44 TRƯỜNG = of My v Ne univers™ KHOA LUAN TOT NGHIEP NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HANG ĐÈ TÀI: CAC YEU TO TAC DONG DEN TY LE THU NHAP LAI THUAN CUA CAC NGAN HANG TMCP TAI VIET NAM GIAI DOAN 2010 — 2020 Tac gia: Phan Thi Huyén Thanh MSSV: 050606180358 Giảng viên : TS. Dư Thị Lan Quỳnh TP. Hồ Chỉ Minh, thắng 8 năm 2022 NHAN XET GIANG VIEN TP Hỗ Chí Minh, tháng 8 năm 2022 Y KIEN CUA MUC LUC M928 Ẻ)00I00014)200.ÔỎ 5 DANH MỤC BẢNG.
TONG QUAN NGHIÊN CỨU. CƠ SỞ LÝ THUYÉT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Các yêu tô ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nap 14i thud eee 19 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Giới thiệu nghiên cứu. Các biến trong mô hình -. Biến phụ thuộc. Biến độc lập.
Dữ liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cửu. Dữ liệu nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp pháp bình phương tối thiêu dạng gộp (Pooled OLSS).
Phương pháp hiệu ứng cố định (Fixed Effects Model-FEM). Phương pháp hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Efects Model “REM). Các bước lựa chọn mô hình. PHẦN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU.
Mô tả đữ liệu nghiên cứu -eeee. Kiểm định đa cộng tuyến "—. Phân tích tương quan. Ước lượng mô hình hồi quy theo phương pháp Pooled OLS, FEM, REM.
Kiểm định lựa chọn phương pháp hỗi quy. Kiém dinh khuyét tt m6 hinh. Kiểm định phương sai của sai số không đổi. ce eee cece teen 39 5.
Kiểm định các sai số không có mối quan hệ tương quan với nhau. Kết quả hồi quy theo phương pháp FGLS. Thảo luận kết quả nghiên cửu 4I 5. Tương quan của biên lãi ròng và quy mô ngân hàng.
Tương quan của biên lãi ròng và ty lệ dự phòng rủi ro tín dụng. Tương quan của biên lãi ròng và tỷ suất sinh lời trên tài sản. Tương quan của biên lãi ròng và thu nhập ngoài lãi. Tương quan của biên lãi ròng và chỉ phí lãi ngam 722 2S22222222222222222225 44 5.
Tương quan của biên lãi ròng và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi. Tương quan của biên lãi ròng và chất lượng quản lí. Tương quan của biên lãi ròng và rủi ro lãi suất. Tương quan của biên lãi ròng và sự phát triển của thị trường chứng khoán.
Tương quan của biên lãi ròng và đòn bây. Twong quan của biên lãi ròng và tính đa dạng trong hoạt động. Tương quan của biên lãi ròng và nợ xấu. Tương quan của biên lãi ròng và tỷ lệ lạm phát.
KẾT LUẬN VÀ KHUYÊỂN NGHỊ. 51 DANH MUC TU VIET TAT ok } ự Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt viet tat M NI Net Interest Margin Tang truong tin dung N. HTM Commerical bank Ngân hàng thương mại OL Ordinary least Bình phương nhỏ nhất 3 squares FE Fixed CIRects ¬ 2. kg Model Mô hình ảnh hưởng cô định RE Random ClIRects Mô hình ảnh hưởng ngau Model nhiên - - FG Feasible Generalized Phuong phap hoi quy doi LS Least Squares chiéu P DE Deposit Growth Tăng trưởng tiền gửi SI.
^ JE Size Quy mô AP c Equity capital Mức độ an toàn vốn LO Total loans divided Quy mé cho va AN by total assets uy vay LL Credit risk Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín P dụng G Real GDP growth x : à x DP (percentage) Tăng trưởng GDP hàng năm IN End of year inflation Tỉ lệ lạm phát F rate SA cavin Cross once ten Tổng tiết kiệm quốc gia tinh Vv GDP 6 38 P ẽ theo phan tram GDP B Toc độ tăng trưởng của ngân GR Bank growth rate hàng OA R Return on Assets Lợi nhuận trên tổng tải sản 9 H Liquidity ratio Tinh thanh khoan D Total deposit ratio Ty trong tong tién gui NI. cược I Non interest income Thu nhập ngoài lãi IP Implicit interest Chỉ phí lãi ngầm expense LD Loan to Deposit - Tỷ lệ dư nợ cho vay so với R ratio tông tiền gửi M Q Management quality Chất lượng quản lý LE Leverage Don bay Op Operation Diversity ˆ Tính đa dạng trong hoạt er động NP Non performing Nợ xấu L loans : IR Interest rate risk Rủi ro lãi suật LR Liquidity risk Rủi ro thanh khoản 3 The development of Sự phát triên của thị trường MD the stock market chứng khoán CB Central bank of Ngân hàng thương mai E Ethiopia Ethiopia EC European Central Ngan hang Trung ương B Bank Châu Âu CE Central and Eastern Phòng Thương mại Trung European Chamber of spa a EC va Déng Au Commerce DANH MUC BANG 1 NOI DUNG 1 TT ANG. RANG Mô tả các biển trong mô hình I 2 ¬. 18 ang | nghiên cứu 3 Thống kê mô tả các biến trong mô 30 ảng 2 hình 3 ảng 3 Kết quả kiểm định đa cộng tuyến 33 4 Ma trận tương quan của các biến 34 ang 4 trong mô hình q Kể quả ước lượng mô hình Pooled 35 ang 5 OLS, FEM, REM 6 Kế quả kiểm định lựa chọn mô 36 ảng 6 hình Kết quả kiêm định phương sai thay 7 3 re 37 ang 7 đôi Kết quả kiếm định tương quan 8 , x.
38 ang 8 chudi d Kết quả ước lượng mô hình hồi quy 38 ang 9 theo phuong phap FGLS DANH MỤC HÌNH ANH H ^ TRA TT INH NOT DUNG NG 1 Hì Lãi suất cho vay và huy động toàn thị trường; NIM toàn 7 nhl nganh giai doan 2013-2020 2 Hì Tương quan của biên lãi ròng và quy mô ngân hàng giai 39 nh 2 đoạn 2010-2020 3 Hì Tương quan của biên lãi ròng và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín 40 nh 3 dụng giai đoạn 2010-2020 4 Hì Tương quan của biên lãi ròng và RÓA giai đoạn 2010- ẠI nh 4 2020 5 Hi Tương quan của biên lãi ròng va thu nhập ngoài lãi giai 42 nh 5 đoạn 2010-2020 6 Hì Tương quan của biên lãi ròng và chỉ phí lãi ngầm giai 42 nh 6 đoạn 2010-2020 7 Hi _ Tương quan của biên lãi ròng và tỷ lệ dư nọ cho vay trên 43 nh 7 tông tiên gửi giai đoạn 2010-2020 8 Hì Tương quan của biên lãi ròng và chất lượng quản lý giai 44 nh 8 đoạn 2010-2020 9 Hì Tương quan của biên lãi ròng và rủi ro lãi suất giai đoạn 44 nh 9 2010-2020 1 Hì Tương quan của biên lãi ròng và sự phát triên của thị 45 nh 10 trường chứng khoán giai đoạn 2010-2020 1 Hì Tương quan của biên lãi ròng và ty lệ đòn bây giai đoạn 46 nh II 2010-2020 1 Hì Tương quan của biên lãi ròng và tính đa dạng hoạt động 46 nh 12 giai doan 2010-2020 1 Hi Tương quan của biên lãi ròng và nợ xâu giai đoạn 2010- 47 nh 13 2020 1 Hi Tương quan của biên lãi ròng và tỷ lệ lạm phát giai đoạn 48 nh 14 2010-2020 TOM TAT Đối với hệ thông ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) luôn là vấn đề được quan tâm hàng đâu, bởi tỷ lệ này đo lường khả năng sinh lời của các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, tÙ lệ cao chứng tỏ chất lượng của các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đem lại hiệu quả cao. Vì những lý do trên, chúng tôi đã thực hiện bài nghiên cứu các yếu t6 ảnh hưởng đến tô suất thu nhập lãi thuan (NIM) của các ngân hàng thương mại (CBs) ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020. Bài nghiên cứu sử dụng một bảng đữ liệu của 3l ngôn hàng với 3l] quan sát từ năm 2010-2020, áp dựng một loạt các phương pháp điều tra dé xác định các vếu tổ cơ bản ảnh hưởng đến tỷ suất này. Kết quả cho thấy quy mô, tủ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, thu nhập ngoài lãi, chỉ phí lãi ngầm, từ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, tỳ lệ lam phái và nợ xấu của quốc gia có tác động tích cực đến NIM.
Ngược lại, chất lượng quản lý,sự phát triển của thị trường chứng khoán, sự đa dạng hóa hoạt động, nợ xấu và sự phát triển của thị trường chứng khoán, có tác động tiêu cực đến NIM. Tuy nhiên, tỷ trọng tiền gửi, mức độ an toàn vốn, tính thanh khoản rủi ro thanh khoản tốc độ tăng trưởng của ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế không có ý nghĩa thông kê. Các phát hiện thực nghiệm cung cấp cdc dé xuất sẽ giúp ban lãnh đạo ngân hàng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến biên lãi suất để áp dụng các chính sách phù hợp trong hoạt động giám sắt CB tại Việt Nam. Tir khéa: NIM, Thu nhdp lai thuần, ngân hàng TMCP Việt Nam, FGLS 1.
GIỚI THIỆU Từ năm 2010 đến nay, mặt bằng lãi suất phô biến ở Việt Nam đã có nhiều biến động. phản ánh những biến động trong nền kinh tế. Về cơ bản, lãi suất tăng mạnh trong giai đoạn 2009-2011 do lạm phát gia tăng khiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ. Điều này dẫn đến sự khan hiểm tiền tệ quốc gia tiên đồng (VND) trên toàn hệ thống, khiến ngân hàng tăng lãi suất, kế cả khi NHNN đưa ra một số chính sách để kiềm chế lãi suất.
Trong giai đoạn 2012-2014, mặt bằng lãi suất được giảm dần phủ hợp với các chính sách hiện hành của NHNN. Trong những năm gần đây, lãi suất của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã một lần nữa trải qua một số những thay đôi. Tuy nhiên, không rõ là sự thay đổi của lãi suất ảnh hưởng đến tỷ lệ biên của các Ngân hàng Thương mại (xem Hình 1). Vì vậy, cách kiểm 10 soát các yếu tố chỉ phí ảnh hưởng đến tỷ lệ biên, NHTM có thể tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất của đầu vào và đầu ra của chúng.
Ngoài ra, sự gia tăng tính chất cạnh tranh lãi suất cho vay và đi vay, ngân hàng cần tìm ra yếu tố cụ thê để đưa ra các giải pháp tốt hơn. Hình I: Lãi suất cho vay và huy động toàn thị trường; NIM toàn ngành giai đoạn 2013-2020 Lãi suất cho vay và huy động toàn thị trường NIM toàn ngành dvăi Nguồn: BSC Research Hon thé, hệ thống ngân hàng cạnh tranh sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn va NIM thấp hơn (Kansoy, 2012). Tỷ suất sinh lời cao tạo ra những trở ngại đáng kế đối với các trung gian, chẳng hạn như khuyến khích tiết kiệm nhiều hơn do lãi suất vay thấp hơn và giảm cơ hội đầu tư của các ngân hàng do lãi suất cho vay cao hơn (Fungášová & Poghosyan, 2011). Do đó, các ngân hàng kỳ vọng sẽ thực hiện chức năng trung gian của mình với chi phí thấp nhất có thê để thúc đây tăng trưởng sinh thai.
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" nghiên cứu về vấn đề gì?
Phân tích yếu tố tác động tỷ lệ thu nhập lãi thuần của ngân hàng TMCP Việt Nam, giai đoạn 2010-2020. Đánh giá xu hướng và rủi ro tài chính.
Luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" được bảo vệ tại trường nào?
Luận án này được bảo vệ tại trường đại học ngân hàng tp. hồ chí minh. Năm bảo vệ: 2022.
Luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" thuộc chuyên ngành gì?
Luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Danh mục: Khoa Học Giáo Dục.
Luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" có bao nhiêu trang?
Luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" có 57 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Các yếu tố tác Động Đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tmcp tại việt nam giai Đoạn 2010 – 2020" về máy như thế nào?
Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.