Luận án: Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Hương

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
nguyÔn thÞ thanh h−¬ng XÕP H¹NG TÝN DôNG NéI Bé THEO PH¢N KHóC THÞ TR¦êNG T¹I NG¢N HµNG N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N VIÖT NAM Chuyªn ngµnh : TµI CHÝNH - NG¢N HµNG M· sè : 62340201 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 1.TS NGUYÔN V¡N NAM 2. L£ THANH T¢M Hµ Néi – 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.399 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Toàn bộ nội dung chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu tương tự nào.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2016 Tác giả Luận án Nguyễn Thị Thanh Hương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.399 ii LỜI CẢM ƠN Sau tròn 04 năm nỗ lực, tâm huyết, tác giả đã hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Để có được thành quả lớn lao ngày hôm nay, tôi đã nhận được sự động viên, khích lệ, sự hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, trong công việc, tạo điều kiện về thời gian… của rất nhiều Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp và người thân. Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Ngân hàng Thương mại, những Thầy, Cô giáo hướng dẫn đã luôn nhiệt tình, gần gũi động viên và chỉ dẫn cho em trên từng bước đường khó khăn vừa qua. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thứ - Nguyên Trưởng khoa Toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình chỉ dẫn cho em phần mô hình toán.

Em xin cảm ơn các Thầy Cô trong Hội đồng bảo vệ cơ sở, các Thầy Cô phản biện, các Thầy Cô Viện Tài chính – Ngân Hàng, Bộ môn Ngân hàng Thương mại trong những buổi sinh hoạt bộ môn đã có những nhận xét đánh giá, sâu sắc những cũng rất trân thành để em hoàn thiện được Luận án này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ của Viện Sau đại học Trường Kinh tế Quốc dân đã luôn tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho những nghiên cứu sinh và cá nhân tôi hoàn thành đề tài đúng thời hạn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp tại Trường Đào tạo cán bộ Agribank và các đồng nghiệp trên toàn hệ thống Agribank đã tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ tôi trong công việc, trong điều tra khảo sát, cung cấp số liệu để hoàn thành Luận án. Một tấm lòng biết ơn vô bờ tôi muốn gửi tới Ba, Mẹ, Chồng, các Con Trai và người thân trong gia đình đã luôn bên tôi, tạo động lực và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có được thành công hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.399 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG. viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ. xi DANH MỤC MÔ HÌNH. xi PHẦN MỞ ĐẦU.

Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu. Phương pháp, câu hỏi và mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu.

Mô hình nghiên cứu. Những đóng góp mới của luận án. Phương diện lý thuyết. Phương diện thực tiễn.

Kết cấu của luận án. 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. Một số mô hình xếp hạng tín dụng. Mô hình chấm điểm.

Mô hình điểm số của Altman. Mô hình Logistic. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam (2006).

Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của Ernst & Young (E&Y). Một số công trình nghiên cứu liên quan đến XHTDNB. Luận án Tiến sĩ “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. 15 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.

Luận án Tiến sĩ “Các biện pháp của NHTM nhằm hạn chế rủi ro trong cho vay đối với các doanh nghiệp”. Luận án Tiến sĩ “Luận cứ khoa học về xác định mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại hệ thống NHTM Việt Nam”. Luận án Tiến Sĩ "Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm trong phân tích tín dụng của các NHTM Việt Nam". Luận án Tiến sĩ “Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi”.

Một số bài báo, bài nghiên cứu chuyên đề liên quan đến XHTD. Khoảng trống nghiên cứu. 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.

Phân khúc thị trường của ngân hàng thương mại. Thị trường của NHTM. Phân khúc thị trường của NHTM. Cơ sở phân khúc thị trường.

Thực tiễn phân khúc các vùng kinh tế Việt Nam. XHTDNB tại các ngân hàng thương mại. Khái niệm XHTDNB. Phương pháp XHTDNB.

Vai trò của quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các NHTM. Vai trò của XHTDNB trong quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM. XHTDNB theo phân khúc thị trường của NHTM. Vai trò của việc XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với NHTM.

Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam, bài học kinh nghiệm. Sự hình thành và quá trình phát triển XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam. Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại một số NHTM Việt Nam. Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng theo phân khúc thị trường tại một số NHTM Việt Nam.

55 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail. Bài học kinh nghiệm đối với Agribank. 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 58 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK.

Tổng quan về Agribank. Sự hình thành và phát triển của Agribank. Khái quát chung về hoạt động của Agribank. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Agribank.

Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank. Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng tại Agribank .2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank. Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn tại Agribank. Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Agribank.

Kết quả đạt được:. Hạn chế và nguyên nhân. 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 89 CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU.

Quy trình thực hiện nghiên cứu. Nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định lượng về mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Kết quả phân tích dữ liệu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.1 Thống kê đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát .2 Thống kê mô tả các chỉ tiêu thuộc nhóm Quan hệ với ngân hàng.

Kết quả phân tích các chỉ tiêu Thông tin về thân nhân tới các chỉ tiêu Quan hệ với ngân hàng. Kết quả phân tích ảnh hưởng của yếu tố Quan hệ ngân hàng tới khả năng trả nợ của khách hàng. 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4. 106 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.399 vi CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK, KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ.

Đề xuất mô hình theo phân khúc thị trường tại Agribank. Cơ sở lý thuyết về phân khúc khách hàng có quan hệ tín dụng tại Agribank. Đề xuất mô hình. Kết quả xử lý mô hình logistic về xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường.

Phân tích hệ thống chỉ tiêu theo từng phân khúc. Kết quả phân khúc hệ thống chỉ tiêu. Kết hợp mô hình logistic tính điểm cho khách hàng. Thảo luận kết quả mô hình.

Kết quả đã đạt được. Một số đề xuất kiến nghị. Đề xuất một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu. Kiến nghị nhóm giải pháp vĩ mô.

Nhóm giải pháp vi mô đối với Agribank. 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5. 142 KẾT LUẬN CHUNG. 143 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.399 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên văn tiếng Việt Nguyên văn tiếng Anh AgribankNgân hàng Nông nghiệp và Phát Vietnam Bank for Agriculture and triển Nông thôn Việt Nam Rural Development ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Asia Commercial Bank Á Châu.

BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Bank for Investment and Đầu tư và Phát triển Việt Nam Development of Vietnam CFO Dòng tiền từ hoạt động kinh Operating Cash Flow doanh EBITDA Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và Earnings Before Interest, Taxes, khấu hao Depreciation and Amortization EBITDAR EBITDA + chi phí thuê ngoài Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization and Rent FCF Dòng tiền tự do Free Cash Flow FFO Dòng tiền trước thay đổi vốn lưu Funds From Operations động Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Vietnam Bank for Agriculture and triển Nông thôn Việt Nam Rural Development NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam The State Bank of Vietnam NHTM Ngân hàng thương mại Commercial Bank NSNN Ngân sách nhà nước State Budget TNHH Trách nhiệm hữu hạn Limited TMCP Thương mại cổ phần Joint Stock Commercial TSĐB Tài sản đảm bảo Collateral VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Joint Stock Comecial Bank for Ngoại thương Việt Nam Foreign Trade of Vietnam VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietnam International Commercial Quốc tế Việt Nam Joint Stock Bank Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietnam Bank for Industry and Công thương Việt Nam Trade XHTD Xếp hạng tín dụng Credit Rating XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.399 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân khúc thị trường .2: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo 7 vùng .3: Tỷ trọng trong tổng điểm của một số NHTM Việt Nam .4: Kết quả chấm điểm tài sản đảm bảo tại các NHTM Việt Nam .