Hiệu quả tín dụng Agribank Quảng Nam - Luận án TS. Nguyễn Thị Như Thủy

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY hiÖu qu¶ tÝn dông cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh qu¶ng nam Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 62 34 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngư ờ i hư ớ ng dẫ n khoa họ c: PGS. NGÔ QUANG MINH HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết luận khoa học nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luậ n án Nguyễn Thị Như Thủy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 7 1.

Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 7 1. Những điểm đã thống nhất và những điểm cần nghiên cứu trong luận án về hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại 24 1. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 25 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 32 2. Tổng quan về tín dụng của Ngân hàng Thương mại 32 2.

Hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại 46 2. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tín dụng của các Ngân hàng Thương mại trong và ngoài nước 66 Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM 77 3. Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 77 3. Thực trạng hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 85 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM 123 4.

Định hướng và mục tiêu phát triển tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 123 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 126 4. Một số kiến nghị 148 K T LU N 155 DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH C A TÁC GI Ã CÔNG B LIÊN QUAN N LU N ÁN 157 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 158 PHỤ LỤC 168 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN CCBs Các tổ chức tín dụng hợp tác CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CP Chi phí CRF Hệ số rủi ro tín dụng CSTT Chính sách tiền tệ DN Doanh nghiệp DNN&V Doanh nghiệp nhỏ và vừa DNNN Doanh nghiệp nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro EUC Hiệu quả sử dụng vốn FEM Mô hình ảnh hưởng nhân tố cố định FGLS Feasible Generalized Least Squares FSC Ủy ban giám sát tài chính GDP Tổng sản phẩm quốc nội HBRA Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng NHNo&PTNT Việt Nam tại Hội An HĐQT Hội đồng quản trị HQTD Hiệu quả tín dụng IRB Phương pháp dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ KTTT Kinh tế thị trường KTXH Kinh tế xã hội LNTD Lợi nhuận tín dụng LS Lãi suất LSCV Lãi suất cho vay NH Ngân hàng NHCS Ngân hàng chính sách NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMQD Ngân hàng Thương mại quốc doanh NHTW Ngân hàng Trung ương NPL Tỷ lệ nợ xấu NQH Nợ quá hạn OLS Phương pháp bình phương tối thiểu OPEV Vụ đánh giá hoạt động PG Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận PSSTĐ Phương sai số thay đổi REM Mô hình ảnh hưởng nhân tố ngẫu nhiên SA Phương pháp chuẩn hóa SSA Phương pháp chuẩn hóa đơn giản SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Trang Bảng 1.1: Mô tả các biến liên quan 27 Bảng 1.2: Các giả thuyết đánh giá hiệu quả tín dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 27 Bảng 3.1: Cơ cấu huy động vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 81 Bảng 3.2: Thị phần nguồn vốn của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 83 Bảng 3.3: Tình hình tài sản có giai đoạn 2009-2013 84 Bảng 3.4: Số khách hàng vay vốn tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 84 Bảng 3.5: Quy mô, cơ cấu dư nợ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 85 Bảng 3.6: Dư nợ phân theo nhóm nợ 87 Bảng 3.7: Dư nợ phân theo thành phần kinh tế 87 Bảng 3.8: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ qua các năm 88 Bảng 3.9: Thị phần cho vay của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam trên địa bàn 90 Bảng 3.10: Doanh số cho vay NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 2009-2013 91 Bảng 3.11: Vòng quay vốn tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 95 Bảng 3.12: Thống kê các biến có ý nghĩa trong mô hình với biến phụ thuộc là hiệu quả tín dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 98 Bảng 3.13: Kết quả hoạt động tín dụng qua các năm 100 Bảng 3.14: Thu nhập từ hoạt động tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 101 Bảng 3.15: Thực trạng khách hàng tổ chức theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 105 Bảng 3.16: Lãi suất huy động bình quân của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 107 Bảng 3.17: Chi phí hoạt động tín dụng giai đoạn 2009 - 2013 108 Bảng 3.18: Tỷ lệ thu lãi tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 118 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Trang Biểu đồ 3.1: Dư nợ qua 5 năm 2009 - 2013 86 Biểu đồ 3.2: Doanh số cho vay giai đoạn 2009 - 2013 91 Biểu đồ 3.3: Hệ số rủi ro tín dụng năm 2009 - 2013 92 Biểu đồ 3.4: Hiệu quả sử dụng vốn qua 5 năm 2009 - 2013 94 Biểu đồ 3.5: Hệ số thu hồi nợ qua 5 năm 2009 - 2013 96 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2009-2013 97 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 79 Sơ đồ 3.2: Tác động của các biến độc lập tới biến phụ thuộc 99 1 M U 1. Tính cấp thiết của đề tài Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp (DN), các lĩnh vực kinh tế, trong đó không thể không nói đến ngân hàng - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam.

Việc thực hiện các cam kết mở cửa vừa tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại (NHTM) mở rộng thị trường ra nước ngoài, vừa buộc các NHTM phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở thị trường trong nước. Hơn nữa, bối cảnh này còn tác động đáng kể tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của các NHTM nói chung, hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) nói riêng. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của các NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam cũng gặp không ít khó khăn. Sự bùng nổ về số lượng các ngân hàng và dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là sự tăng lên nhanh chóng của các NHTM nước ngoài với lợi thế về đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, tiềm lực về tài chính mạnh và công nghệ hiện đại, sản phẩm và dịch vụ đa dạng, không những đã làm thu hẹp thị phần của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam, mà còn đặt NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam trước yêu cầu phải cải cách thích ứng, đổi mới hoạt động hiện đại hóa trong quá trình tồn tại và phát triển.

Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng về lượng, NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đã chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, mở rộng mạng lưới hoạt động, năng động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay tín dụng của khách hàng. Trong hoạt động tín dụng, ngân hàng mạnh dạn cho vay mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V), đồng thời mở rộng nhiều hình thức cho vay mới như: cho vay tiêu dùng, trả góp, thực hiện chiết khấu, cho vay đồng tài trợ. 2 Với việc đa dạng hoá hoạt động tín dụng, NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đã thu được những kết quả đáng kể, chất lượng tín dụng ngày càng mở rộng và cải thiện. Là một trong những NHTM đầu tiên được thành lập trên địa bàn Quảng Nam, NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam có nhiều thế mạnh trong các hoạt động tín dụng, thanh toán quốc tế.

Hiện nay NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ các nghiệp vụ tín dụng, gia tăng các sản phẩm dịch vụ để hoàn thiện, vươn lên và phát triển trong thời đầu hội nhập. Là một ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD), NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta nói riêng, mở ra quan hệ tín dụng trực tiếp và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế để không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Song cũng như mọi hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tín dụng luôn phải thay đổi theo môi trường hoạt động để thích nghi với môi trường, nên các cơ chế chính sách phải luôn được đổi mới. Trên giác độ này, hiện nay hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam nói chung vẫn còn khá nhiều bất cập, như: chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn những yếu tố không vững chắc trong chiếm lĩnh thị trường về khách hàng, cơ cấu nguồn vốn, dư nợ tín dụng đối với các thành phần kinh tế, hiệu quả đầu tư tín dụng chưa được cao, chưa bền vững so với khả năng, chênh lệch so với lãi suất đầu ra đầu vào còn thấp… nên chưa tạo được động lực mạnh mẽ để mở rộng hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trước bối cảnh hoạt động của NHTM nói chung, hiện nay vấn đề hiệu quả tín dụng đang đặt ra cấp thiết và cần nghiên cứu có hệ thống nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đề xuất được các tiêu chí để đánh giá từ tổng thể đến cụ thể để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, nhất quán từ quan niệm nhận thức đến đánh giá đối với hiệu quả tín dụng ngân hàng. Hiện nay, hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả chưa cao.