Luận án TS: Quản lý nhà nước rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Đào Văn Chung QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2023 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Đào Văn Chung QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 9.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. Lê Xuân Sang 2. Khuất Duy Tuấn HÀ NỘI – 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án “Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các nội dung nghiên cứu trong luận án là kết quả nghiên cứu do tôi thực hiện, có kế thừa và trích dẫn đầy đủ kết quả nghiên cứu của các tác giả đã công bố.

Số liệu sử dụng trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày tháng năm 2023 Tác giả luận án Đào Văn Chung i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận án “Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới”, NCS bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của tập thể giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Xuân Sang và TS.

Khuất Duy Tuấn. NCS cũng cảm ơn về sự giúp đỡ, tạo điều kiện của: NHNN, các NHTM. NCS xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phòng Quản lý đào tạo, các thầy cô, anh/chị Khoa Khoa học Quản lý, các đồng nghiệp trong ngành ngân hàng đã động viên, tạo điều kiện cho NCS trong quá trình thực hiện luận án. Cuối cùng, NCS xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè, gia đình và những người thân đã luôn sát cánh bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ, thông cảm để NCS thực hiện và bảo vệ luận án này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023 Tác giả luận án Đào Văn Chung ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU. Tính cấp thiết của đề tài luận án. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Khung phân tích luận án và phương pháp nghiên cứu. Đóng góp mới của luận án. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án. Kết cấu của luận án .14 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.

Các nghiên cứu liên quan đến tín dụng và thị trường tài chính tiền tệ. Các nghiên cứu liên quan đến rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại. Các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng và quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Những giá trị khoa học được kế thừa và khoảng trống nghiên cứu .27 Kết luận chương 1 .28 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân hàng thương mại. Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Tác động của rủi ro tín dụng lên hoạt động của ngân hàng thương mại và nền kinh tế.

Lý luận về quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Khái niệm, mục tiêu của quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học rút ra trong quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Bài học rút ra trong quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại .63 Kết luận chương 2 .64 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Khái quát về hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo nguyên nhân của rủi ro. Đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo các chỉ tiêu. Thực trạng quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2022.

Thực trạng hệ thống pháp luật và chính sách quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng thanh tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua các tiêu chí.

Thực trạng các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô. Đánh giá chung về quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022.

Những thành tựu và nguyên nhân. Những hạn chế và nguyên nhân .122 Kết luận chương 3 .124 Chương 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn đến năm 2030. Bối cảnh môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bối cảnh nội sinh của ngành ngân hàng ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Quan điểm và định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng.

Giải pháp chính sách hoàn thiện quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng. Triển khai hoàn thiện quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng. Tăng cường kiểm tra giám sát rủi ro tín dụng và xử lý vi phạm của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về rủi ro tín dụng và quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam .147 Kết luận chương 4. 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Từ viết tắt Tiếng Việt Từ viết tắt Tiếng Anh ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á The Asian Development Bank Công ty quản lý nợ và khai thác AMC Asset Management Company tài sản NHTM AML Chống rửa tiền Anti-Money Laundering Hiệp hội các quốc gia Đông Association of Southeast Asian ASEAN Nam Á Nations BĐS Bất động sản CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Capital Adequacy Ratio CBQL Cán bộ quản lý CCF Hệ số chuyển đổi tín dụng Credit Conversion Factor CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 CNTT Công nghệ thông tin Comprehensive and Hiệp định Đối tác Toàn diện và CPTPP Progressive Agreement for Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership Cơ quan thanh tra giám sát ngân CQTTGSNH hàng DPRR Dự phòng rủi ro FTA Hiệp định thương mại tự do Free Trade Agreement HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTD Hoạt động tín dụng HMTD Hạn mức tín dụng IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund KH Kế hoạch KTTT Kinh tế thị trường KT-XH Kinh tế - xã hội NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHTM Ngân hàng thương mại QLNN Quản lý nhà nước vii QLRR Quản lý rủi ro QTRR Quản trị rủi ro Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn Regional Comprehensive RCEP diện Khu vực Economic Partnership ROA Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản Return on assets ROE Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Return On Equity RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm Vietnam Asset Management VAMC Công ty Quản lý tài sản Company XLRR Xử lý rủi ro WB Ngân hàng Thế giới World Bank viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Phân bổ mẫu phiếu khảo sát theo các tiêu chí. Số lượng các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022.