Luận án tiến sĩ: Đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh AEC - Trịnh Đoàn Tuấn Linh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT  TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh năm 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT  TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số chuyên ngành: 62 31 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Phản biện độc lập 1: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Phản biện độc lập 2: PGS.TS Hà Nam Khánh Giao Tp Hồ Chí Minh năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các kết quả của luận án là trung thực và chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình nào khác, các số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án có nguồn gốc rõ ràng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng….năm 2021 Nghiên cứu sinh Trịnh Đoàn Tuấn Linh ii MỤC LỤC Tựa đề. Trang LỜI CAM ĐOAN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.

vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU. viii DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ. xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 Tính cấp thiết của đề tài .2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu.2 Câu hỏi nghiên cứu .3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .1 Đối tượng nghiên cứu.2 Phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu .1 Phương pháp nghiên cứu .2 Nguồn dữ liệu .5 Đóng góp mới của luận án .6 Kết cấu của luận án. 7 Tóm tắt chương 1.

9 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại .2 Khái lược về cộng đồng kinh tế ASEAN .3 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh .4 Các lý thuyết về cạnh tranh .5 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM .6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM .7 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM .2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài .1 Nghiên cứu năng lực canh tranh của NHTM .2 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM .3 Nghiên cứu về cộng đồng kinh tế ASEAN .4 Khoảng trống nghiên cứu trước và định hướng nghiên cứu của để tài .3 Qui trình và khung nghiên cứu của luận án .1 Qui trình nghiên cứu .2 Khung nghiên cứu. 55 Tóm tắt chương 2. 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .1 Phương pháp nghiên cứu.1 Phương pháp định tính .1 Phương pháp đánh giá NLCT theo Mô hình CAMELS .2 Phương pháp đánh giá NLCT theo Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter .2 Phương pháp định lượng .1 Phương pháp DEA .2 Phương pháp SFA .3 Hồi qui Tobit .2 Mô hình và dữ liệu nghiên cứu .1 Khung phân tích định tính .1 Khung phân tích mô hình Camels .2 Khung phân tích mô hình năm áp lực cạnh tranh .2 Mô hình nghiên cứu định lượng .1 Mô hình đánh giá NLCT của NHTM.2 Mô hình đánh giá các yếu tố tác động đến NLCT của NHTM. 77 Tóm tắt chương 3.

83 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam .2 Đánh giá NLCT của NHTM Việt Nam theo mô hình CMELS.1 Mức độ an toàn vốn.2 Chất lượng tài sản .3 Năng lực quản lý .4 Khả năng sinh lời .5 Khả năng thanh khoản .3 Đánh giá NLCT của NHTM Việt Nam theo mô hình Năm áp lực cạnh tranh của M.1 Mối đe dọa từ những đối thủ gia nhập mới .2 Cường độ cạnh tranh giữa những đối thủ hiện tại.3 Áp lực từ những sản phẩm thay thế .4 Sức mạnh của khách hàng .5 Sức mạnh của nhà cung cấp. 112 Tóm tắt chương 4. 116 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN .1 Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam .1 Kết quả từ mô hình DEA .2 Kết quả từ mô hình SFA .2 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam .3 Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong AEC .1 Kết quả từ mô hình DEA .2 Kết quả từ mô hình SFA. 137 Tóm tắt chương 5.

144 CHƯƠNG 6: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG AEC .1 Cơ hội và thách thức của NHTM Việt Nam trong AEC .1 Cơ hội cho các NHTM Việt Nam .2 Thách thức cho các NHTM Việt Nam .2 Quan điểm và định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam .1 Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam .2 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam trong .3 Giải pháp nâng cao NLCT của NHTM Việt Nam trong AEC .1 Cơ sở để đưa ra các giải pháp .2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam. 156 Tóm tắt chương 6. 165 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP. Kết luận về kết quả nghiên cứu .1 Kết luận về kết quả nghiên cứu định tính .2 Kết luận về kết quả nghiên cứu định lượng.

Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp.1 Hạn chế về cách tiếp cận .2 Hạn chế về mô hình nghiên cứu .3 Hạn chế về qui mô mẫu .4 Định hướng nghiên cứu tiếp. 171 Tóm tắt chương 7. 172 NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. 173 TÀI LIỆU THAM KHẢO.

184 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT TÊN TIẾNG VIỆT TÊN TIẾNG ANH ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á Asian Development Bank AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN ASEAN Economic Community AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn Capital Adequacy Ratio CCTC Công cụ tài chính DEA Phân tích bao dữ liệu Data Envelopment Analysis EPS Lợi nhuận trên mỗi cổ phần Earning Per Share GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product HSBC Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hongkong and Hải Shanghai Banking Corporation Limited IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standards IFRS Chuẩn mực báo cáo Tài chính International Financial Quốc tế Reporting Standards IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund INDOVINABANK Ngân hàng Liên doanh Indovina KIENLONGBANK Ngân hàng TMCP Kiên Long LPH Lạm phát MBBANK Ngân hàng TMCP Quân đội MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NIM Biên lãi suất ròng Net Interest Margin NLCT Năng lực cạnh tranh ROA Lợi nhuận trên tổng tài sản Return on Assets ROE Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Return on Equity vii SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn SEABANK Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic Frontier Analysis SHIHANBANK Ngân hàng TNHH MTV Shinhan TCTD Tổ chức tín dụng TECHCOMBANK Ngân hàng TMCP Kỹ thương TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VPBANK Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng WB Ngân hàng thế giới World Bank WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng số .1: Phân loại các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.2: Bảng tóm tắt các công trình nghiên cứu NLCT của NHTM .3: Các nghiên cứu về yếu tố tác động đến NLCT của NHTM .1: Các tiêu chí đánh giá theo mô hình Camels.2: Thang đo năng lực cạnh tranh NHTM theo mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter .3: Lựa chọn các đầu vào và đầu ra – Mô hình DEA và SFA .4: Tóm tắt các đầu vào và đầu ra mô hình DEA và SFA .5: Mô tả các biến NHTM Việt Nam .6: Thống kê mô tả số liệu NHTM Việt Nam .7: Số lượng NHTM theo từng quốc gia ASEAN trong mẫu nghiên cứu .8: Mô tả các biến NHTM ASEAN .9: Thống kê mô tả số liệu NHTM các quốc gia ASEAN .10: Thống kê mô tả số liệu NHTM ASEAN qua các năm .11: Lựa chọn các biến cho mô hình Tobit .12: Tóm tắt các biến trong mô hình Tobit .13: Thống kê mô tả số liệu mô hình Tobit .1: Số lượng tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam .2: Tổng vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam .3: Tổng vốn tự có của các NHTM Việt Nam .4: Hệ số CAR của các NHTM Việt Nam .5: Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các NHTM Việt Nam .6: Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam .7: Tỷ lệ nợ quá hạn của các NHTM Việt Nam .8 : Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam .9: Chi phí hoạt động trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam.10: Chi phí hoạt động trên tổng thu nhập của các NHTM Việt Nam .11: Thu ngoài lãi trên tổng thu nhập của các NHTM Việt Nam .12: Khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam .13: Tiền mặt và tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam .14: Dư nợ trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam .15: Dư nợ trên tổng tiền gửi của các NHTM Việt Nam .16 Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia về các đối thủ mới gia nhập ngành 97 Bảng 4.17: Lòng trung thành của khách hàng tại NHTM Việt Nam .18: Mức chi phí chuyển đổi ngân hàng của khác hàng .19: Các NHTM đang hoạt động tại Việt Nam.20: Hệ số H tại thị trường ngân hàng của một số quốc gia ASEAN .21: Một số chỉ tiêu tăng trưởng ngành ngân hàng 2013 – 2017 .22: Trái phiếu doanh nghiệp qua các năm .23: Các sản phẩm thay thế cho tín dụng doanh nghiệp .24: Các sản phẩm thay thế cho tín dụng cá nhân .25: Chi phí chuyển đổi của khách hàng theo sản phẩm .26: Mức độ tiếp cận thông tin về sản phẩm dịch vụ ngân hàng .27: Tiêu chí lựa chọn ngân hàng của khách hàng .28: Vai trò của tiền gửi khách với các NHTM .29: Các sản phẩm thay thế cho tín dụng cá nhân .