Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Luận án: Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Xem tóm tắt và tải về tại LuanAn.net
Năm xuất bản
Số trang
202
Thời gian đọc
31 phút
Lượt xem
0
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
50 Point
Tổng quan nhanh
- Chủ đề:
- Tổng quan quản trị tài sản nợ: Khái niệm, mục tiêu ALM.
- Số trang:
- 202 trang
- Trường:
- Học viện Ngân hàng
- Chuyên ngành:
- Kinh tế
- Tác giả:
- Nguyễn Đức Thịnh
- Năm:
- 2021
Tóm tắt nội dung luận án
I.
Quản trị tài sản nợ (ALM) là hoạt động cốt lõi của ngân hàng thương mại. Hoạt động này nhằm cân bằng tài sản và nợ. Mục tiêu là tối ưu hóa lợi nhuận, đồng thời kiểm soát rủi ro. ALM giúp ngân hàng duy trì thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả. Cân đối bảng tổng kết tài sản là ưu tiên hàng đầu. Một chiến lược ALM hiệu quả hỗ trợ sự phát triển bền vững của tổ chức tài chính.
1.1. Khái niệm và vai trò quản trị tài sản nợ.
Quản trị tài sản nợ (ALM) là quá trình quản lý đồng thời tài sản (Asset) và nợ phải trả (Liability) của ngân hàng. Mục đích là để đạt được các mục tiêu tài chính đã đề ra. ALM đảm bảo lợi nhuận bền vững. Đồng thời, ALM kiểm soát rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. ALM đóng vai trò chiến lược. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và sự ổn định của ngân hàng. Quản lý tài sản nợ hiệu quả giúp ngân hàng đối phó với biến động thị trường.
1.2. Mục tiêu chính của ALM và công cụ thực hiện.
Mục tiêu chính của ALM bao gồm tối đa hóa thu nhập lãi ròng (NII). ALM cũng đảm bảo đủ thanh khoản cho hoạt động. Duy trì khả năng chi trả của ngân hàng là trọng tâm. Các công cụ thực hiện ALM đa dạng. Chúng bao gồm phân tích GAP, phân tích thời lượng (Duration Analysis). Các công cụ khác là dự báo dòng tiền và mô hình hóa. Các công cụ này giúp ngân hàng nhận diện, đo lường và quản lý rủi ro. Cơ cấu tài sản nợ được điều chỉnh phù hợp.
1.3. Cấu trúc tổ chức ALM và chính sách cốt lõi.
Cấu trúc tổ chức quản trị ALM thường tập trung vào Hội đồng quản lý Tài sản – Nợ (ALCO). ALCO chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược ALM. Họ đưa ra các quyết định quan trọng. Chính sách ALM bao gồm các quy định về quản lý rủi ro lãi suất. Các chính sách về rủi ro thanh khoản cũng được thiết lập. Chính sách ALM định hình cơ cấu nguồn vốn ngân hàng và sử dụng vốn ngân hàng. Hoạt động này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
II.
Quản lý tài sản nợ tại ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố này có thể từ bên trong hoặc bên ngoài ngân hàng. Hiểu rõ chúng giúp ngân hàng đưa ra chiến lược phù hợp. Việc học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức tài chính khác là rất quan trọng. Điều này giúp tránh rủi ro và nâng cao hiệu quả ALM. Công tác quản lý tài sản nợ cần sự linh hoạt để thích ứng với môi trường thay đổi.
2.1. Các nhân tố khách quan tác động đến ALM.
Các nhân tố khách quan bao gồm môi trường kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng GDP, lạm phát và lãi suất thị trường là những ví dụ. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có ảnh hưởng lớn. Sự phát triển của thị trường tài chính cũng tạo ra thách thức và cơ hội. Các quy định pháp lý của cơ quan quản lý ảnh hưởng đến hoạt động ALM. Biến động thị trường ngoại hối cũng cần được xem xét. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản.
2.2. Nhân tố chủ quan và kinh nghiệm quốc tế về ALM.
Nhân tố chủ quan bao gồm trình độ công nghệ thông tin của ngân hàng. Chất lượng nguồn nhân lực ALM đóng vai trò then chốt. Cơ cấu tổ chức quản trị ALM hiệu quả cũng là một yếu tố. Các chính sách ALM nội bộ cần được xây dựng rõ ràng. Kinh nghiệm quản trị tài sản nợ từ các ngân hàng quốc tế mang lại nhiều bài học. Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đã áp dụng các mô hình ALM tiên tiến. Họ chú trọng vào quản lý rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Việc tích hợp công nghệ và đào tạo nhân sự là điểm chung. Bài học là sự cần thiết của một khung quản lý rủi ro toàn diện.
III.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Việc quản trị tài sản nợ tại MB đóng vai trò quan trọng. Hoạt động này nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng. MB đã triển khai các phương pháp quản lý tài sản nợ. Mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân hàng. Cân đối bảng tổng kết tài sản được thực hiện liên tục.
3.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB .
MB thành lập năm 1994, trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ. Ngân hàng đã mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. MB phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Tình hình hoạt động kinh doanh của MB ghi nhận tăng trưởng ổn định. Điều này thể hiện qua các chỉ số tài chính. MB chú trọng vào quản lý rủi ro để duy trì bền vững. Ngân hàng cũng tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý.
3.2. Tổ chức và nội dung quản lý tài sản nợ tại MB.
MB tổ chức quản trị tài sản nợ thông qua Hội đồng ALCO. ALCO chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược và chính sách. Nội dung quản trị tài sản nợ tại MB bao gồm việc theo dõi sát sao cơ cấu tài sản nợ. Ngân hàng phân tích rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. MB cũng thực hiện cân đối bảng tổng kết tài sản thường xuyên. Hoạt động này nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa nguồn vốn ngân hàng và sử dụng vốn ngân hàng. MB áp dụng các công cụ phân tích GAP. Điều này giúp đánh giá độ nhạy cảm của thu nhập lãi với biến động lãi suất.
IV.
Công tác quản trị tài sản nợ tại MB đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Việc đánh giá khách quan giúp nhận diện điểm mạnh và điểm yếu. Từ đó, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro ALM. Hiểu rõ nguyên nhân giúp giải quyết vấn đề gốc rễ.
4.1. Kết quả đạt được trong quản lý ALM tại MB.
MB đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong quản trị tài sản nợ. Hoạt động ALM giúp ngân hàng duy trì thanh khoản ổn định. Ngân hàng chủ động đối phó với các cú sốc thị trường. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được cải thiện. Các chỉ số về tỷ lệ an toàn vốn luôn được đảm bảo. Việc kiểm soát rủi ro lãi suất đã giúp giảm thiểu tác động tiêu cực. Nguồn vốn ngân hàng được huy động hiệu quả. Sử dụng vốn ngân hàng cũng được tối ưu hóa. Điều này góp phần vào sự phát triển bền vững của MB.
4.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân sâu xa.
Bên cạnh thành tựu, công tác quản trị ALM tại MB vẫn còn một số hạn chế. Việc dự báo rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản đôi khi chưa thật sự chính xác. Cơ sở dữ liệu cho ALM còn phân tán, thiếu tính đồng bộ. Các mô hình định lượng rủi ro chưa đủ tinh vi. Trình độ chuyên môn của một số cán bộ ALM cần được nâng cao. Nguyên nhân chủ yếu do sự phức tạp của thị trường tài chính. Yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực cao. Khung pháp lý về ALM đôi khi chưa theo kịp sự phát triển. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cân đối bảng tổng kết tài sản toàn diện.
V.
Để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản nợ, MB cần triển khai nhiều giải pháp. Các giải pháp này tập trung vào hoàn thiện cấu trúc, chính sách và công cụ. Mục tiêu là kiểm soát tốt hơn rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Điều này giúp ngân hàng phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh. Cải thiện liên tục là yếu tố sống còn.
5.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chính sách ALM toàn diện.
MB cần rà soát và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị ALM. Quyền hạn và trách nhiệm của ALCO cần được phân định rõ ràng hơn. Thiết lập các quy trình báo cáo và ra quyết định hiệu quả. Xây dựng một chính sách ALM toàn diện. Chính sách này bao gồm các nguyên tắc về quản lý rủi ro lãi suất. Các nguyên tắc về rủi ro thanh khoản cũng cần được nêu rõ. Điều này giúp định hướng hoạt động cân đối bảng tổng kết tài sản.
5.2. Nhóm giải pháp quản trị rủi ro lãi suất và thanh khoản.
Đối với rủi ro lãi suất, cần tăng cường phân tích GAP. Thực hiện mô hình hóa độ nhạy cảm của NII và EVE. Phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro phái sinh. Đối với rủi ro thanh khoản, cần xây dựng kịch bản kiểm tra sức chịu đựng (stress testing) đa dạng. Lập kế hoạch dự phòng thanh khoản chi tiết. Điều chỉnh cơ cấu tài sản nợ để phù hợp với biến động thị trường. Phân tích sâu hơn về nguồn vốn ngân hàng và sử dụng vốn ngân hàng.
5.3. Nâng cao chất lượng dữ liệu và công nghệ ALM.
Chất lượng dữ liệu là yếu tố then chốt cho ALM hiệu quả. MB cần đầu tư vào hệ thống quản trị dữ liệu tập trung. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin. Thiết kế và triển khai các phần mềm quản trị rủi ro liên quan đến ALM. Các phần mềm này hỗ trợ phân tích, dự báo và mô phỏng. Ứng dụng công nghệ Big Data và AI giúp tăng cường khả năng phân tích. Điều này cải thiện đáng kể khả năng quản lý tài sản nợ.
VI.
Nâng cao năng lực quản lý tài sản nợ là yêu cầu cấp thiết. Điều này giúp MB không chỉ tăng cường hiệu quả hoạt động. Ngân hàng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Basel III. Việc phát triển nguồn nhân lực và môi trường pháp lý thuận lợi là chìa khóa. Tuân thủ các quy định quốc tế là bắt buộc để duy trì uy tín và khả năng cạnh tranh.
6.1. Đáp ứng đủ vốn theo Hiệp ước Basel II và Basel III.
Việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II là bắt buộc. MB cần tiếp tục củng cố vốn chủ sở hữu. Ngân hàng cần quản lý tài sản rủi ro (RWA) hiệu quả. Hướng tới đáp ứng các yêu cầu nâng cao của Basel III là mục tiêu dài hạn. Basel III đặt ra các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về vốn, thanh khoản và đòn bẩy. Việc này đòi hỏi MB phải có một chiến lược quản lý tài sản nợ toàn diện. Kế hoạch này phải tích hợp sâu sắc các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn.
6.2. Phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về ALM.
Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định thành công của ALM. MB cần đầu tư vào đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia ALM. Các chương trình đào tạo cần tập trung vào kiến thức chuyên sâu. Bao gồm quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản. Kỹ năng sử dụng các mô hình định lượng và công cụ phân tích cũng quan trọng. Nâng cao năng lực cho cán bộ ALCO. Điều này giúp họ đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả.
6.3. Kiến nghị chính sách cho Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
Để công tác quản lý tài sản nợ tại MB nói riêng và các ngân hàng nói chung hiệu quả hơn, cần có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý. Kiến nghị Chính phủ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tài sản nợ. Cần ban hành các hướng dẫn chi tiết về ALM. Cần có chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ hiện đại. Điều này giúp tăng cường khả năng quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng.
Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Tải đầy đủ (202 trang)Trích đoạn nội dung luận án
Tải xuống để đọc toàn bộNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ---------------oOo-------------- NGUYỄN ĐỨC THỊNH QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, 2021 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN. ii DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT. v DANH MỤC CÁC BẢNG. vii LỜI MỞ ĐẦU.
18 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. Khái niệm và mục tiêu quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại. Công cụ thực hiện quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại.
Cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại. Chính sách quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại. Nội dung quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.
Nhân tố khách quan. Nhân tố chủ quan. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. Kinh nghiệm quản trị Tài sản – Nợ tại một số ngân hàng thương mại trên thế giới.
Bài học kinh nghiệm đối Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 68 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.
Quá trình hình thành và phát triển. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. Tổ chức quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.
Nội dung quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. LƢỢNG HÓA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. Xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu. Thu thập và xử lý số liệu.
Kết quả phân tích. Thảo luận kết quả lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. Kết quả đạt được.
Hạn chế và nguyên nhân. 134 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2. 142 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NÓI CHUNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ NÓI RIÊNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.
Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2030. Định hướng hoạt động quản trị Tài sản – Nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản – Nợ.
Xây dựng chính sách toàn diện về ALM. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Đáp ứng đủ vốn theo Hiệp ước Basel II.
Nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, thiết kế các phần mềm quản trị rủi ro liên quan đến ALM. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ALM. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước.
175 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3. 178 KẾT LUẬN CHUNG. 179 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên văn A Tổng tài sản ALCO Hội đồng quản lý Tài sản - Nợ ALM Hoạt động quản lý Tài sản - Nợ BCBS Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng C Vốn chủ sở hữu CAR Capital Adequacy Ratio (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) CASA Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CBRC Ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc CC Nhân tố cơ cấu tổ chức ALM CCB Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc CS Nhân tố chính sách ALM CSTT Chính sách tiền tệ CT Nhân tố trình độ công nghệ thông tin CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam D Thời lượng DA Thời lượng của tài sản DL Thời lượng của nợ DTBB Dự trữ bắt buộc EAD Ước lượng giá trị dư nợ tại thời điểm vỡ nợ EFA Mô hình nhân tố khám phá EVE Giá trị kinh tế vốn chủ sở hữu FTA Hiệp định thương mại tự do FTP Định giá điều chuyển vốn nội bộ GAP Khe hở GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IRB Mô hình đo lường rủi ro tín dụng nâng cao KH Nhân tố thị trường khác KRI Các chỉ số rủi ro chính LDC Thu nhập dữ liệu tổn thất LDR Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động LGD Ước lượng tỷ lệ tổn thất dự kiến MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NII Thu nhập lãi ròng vi NL Nhân tố chất lượng nguồn nhân lực NLP Trạng thái thanh khoản ròng PBOC Ngân hàng Trung ương Trung Quốc QD Nhân tố các quy định pháp lý của cơ quan quản lý RCSA Tự đánh giá rủi ro ROE Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu RRLS Rủi ro lãi suất RRTK Rủi ro thanh khoản RSA Tài sản nhạy cảm với lãi suất RSL Nợ nhạy cảm với lãi suất RWA Tổng tài sản rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TT Nhân tố sự phát triển của thị trường tài chính VaR Giá trị chịu rủi ro VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt nam Thịnh vượng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Nội dung bảng biểu Trang Bảng 1.1 Tác động của lãi suất đến thu nhập lãi ròng 38 Bảng 1.2 Tác động của lãi suất đến vốn chủ sở hữu 40 Bảng 1.3 Đầu cơ lãi suất theo mô hình định giá lại 41 Bảng 1.4 Đầu cơ lãi suất theo mô hình thời lượng 42 Bảng 1.5 Chỉ số thanh khoản của CCB 62 Bảng 1.6 Khe hở nhạy cảm lãi suất của CCB 63 Bảng 1.7 Thay đổi thu nhập lãi của CCB 64 Một số chỉ tiêu tài chính nổi bật giai đoạn Bảng 2.2 Lãi suất tham chiếu tính FTP cơ sở 79 Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản của MB 83 Bảng 2.4 Cơ cấu ngân quỹ của MB 84 Bảng 2.5 Cơ cấu chứng khoán của MB 84 Bảng 2.6 Cơ cấu nợ phải trả của MB 89 Mối liên hệ sinh lời và an toàn giữa tài sản và nợ Bảng 2.7 91 phải trả Bảng 2.8 Diễn biến lãi suất điều hành từ năm 2015 đến 2020 94 Bảng 2.9 Khe hở nhạy cảm lãi suất MB giai đoạn 2015-20120 97 Bảng 2.10 Khe hở nhạy cảm lãi suất lũy kế/Tổng tài sản 98 Bảng 2.11 Biến động thu nhập lãi ròng do lãi suất thay đổi 99 Bảng 2.12 Giá trị giao dịch phái sinh của MB 101 Bảng 2.13 Chỉ số trạng thái tiền mặt 103 Bảng 2.14 Chỉ số trạng thái chứng khoán thanh khoản 104 Bảng 2.15 Chỉ số năng lực cho vay 105 Bảng 2.16 Chỉ số cấu trúc tiền gửi 105 Bảng 2.17 Khe hở thanh khoản MB giai đoạn 2015-2020 108 Bảng 2.18 Tình hình dự trữ thanh khoản tài sản của MB 111 Bảng 2.19 Tình hình vay vốn trên thị trường tiền tệ của MB 112 Bảng 2.20 Các thang đo trong mô hình nghiên cứu 113 Bảng 2.21 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 116 Bảng 2.22 Kết quả phân tích thang đo cho nhân tố CC 116 Bảng 2.23 Kết quả phân tích thang đo cho nhân tố CS 117 Bảng 2.24 Kết quả phân tích thang đo lần 1 cho nhân tố CT 117 Bảng 2.25 Kết quả phân tích thang đo lần 2 cho nhân tố CT 118 Bảng 2.26 Kết quả phân tích thang cho nhân tố NL 118 Bảng 2.27 Kết quả phân tích thang đo cho nhân tố QD 119 viii Bảng 2.28 Kết quả phân tích thang đo lần 1 cho nhân tố TT 119 Bảng 2.29 Kết quả phân tích thang đo lần 2 cho nhân tố TT 120 Bảng 2.30 Kết quả phân tích thang cho nhân tố KH 120 Bảng 2.31 Kiểm định KMO 121 Bảng 2.32 Kết quả EFA cho các biến độc lập 122 Bảng 2.33 Kiểm định KMO 124 Bảng 2.34 Kết quả EFA cho các biến phụ thuộc 124 Bảng 2.35 Hệ số tương quan 125 Bảng 2.36 Phân tích hồi quy lần 1 125 Bảng 2.37 Phân tích hồi quy lần 2 126 Bảng 2.38 Tóm tắt các nhân tố ảnh hưởng đến ALM của MB 129 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Quy mô tổng tài sản của MB, VCB, CTG, VPB 81 Tốc độ tăng trưởng tài sản của MB, VCB, Biểu đồ 2.2 81 CTG, VPB Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng các loại tài sản của MB 83 Biểu đồ 2.4 Dư nợ cho vay MB, VCB, CTG, VPB 85 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ nợ xấu MB, VCB, CTG, VPB 86 Biểu đồ 2.6 Quy mô nợ phải trả của MB, VCB, CTG, VPB 87 Tốc độ tăng trưởng nợ phải trả của MB, VCB, Biểu đồ 2.7 87 CTG, VPB Biểu đồ 2.8 Tỷ trọng các loại nợ phải trả của MB 88 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng Biểu đồ 2.9 89 của MB Biểu đồ 2.10 Cơ cấu tiền gửi theo mục đích gửi của MB 90 Lãi suất huy động và cho vay MB giai đoạn Biểu đồ 2.11 96 2015-2020 Khe hở nhạy cảm lãi suất MB giai đoạn Biểu đồ 2.13 CAR của MB giai đoạn 2015-2020 106 Biểu đồ 2.14 Khe hở thanh khoản MB giai đoạn 2015-2020 109 Biểu đồ 2.15 Biểu đồ phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dư 127 Biểu đồ 2.16 Đồ thị phân tán của phần dư chuẩn hóa 127 ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cơ chế điều chuyển vốn nội bộ FTP 21 Sơ đồ 1.2 Hệ thống thông tin quản lý MIS 22 Sơ đồ 1.3 Mô hình quản trị rủi ro tại NHTM 25 Sơ đồ 1.4 Quy trình quản trị RRLS trên sổ ngân hàng 35 Quy trình đo lường thanh khoản theo phương pháp Sơ đồ 1.5 46 tiếp cận nguồn và sử dụng thanh khoản Sơ đồ 1.6 Cơ cấu tổ chức ALM ngân hàng CCB 60 Sơ đồ 2.
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Trích dẫn luận án này
Nguyễn Đức Thịnh (2021). Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ [Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng]. LuanAn.net. https://luanan.net/tai-lieu-khac/quan-tri-tai-san-no-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quan-doi
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" nghiên cứu về vấn đề gì?
Luận án: Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Xem tóm tắt và tải về tại LuanAn.net
Luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" được bảo vệ tại trường nào?
Luận án này được bảo vệ tại Học viện Ngân hàng. Năm bảo vệ: 2021.
Luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" thuộc chuyên ngành gì?
Luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" thuộc chuyên ngành Kinh tế. Danh mục: Tài liệu khác.
Luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" có bao nhiêu trang?
Luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" có 202 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân độ" về máy như thế nào?
Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.