Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng

tr N 1- + 4 n ¿ 1Ã Drow 4 ì A = là % A : : si - Fa —— =] = a + =. ns ss 38 8 = Ồ TỶ: TRẦN QUÝ HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀN HUONG MAI O THANH PHO HO CHI MINH LUAN AN THAC Si KINH TE CHUYEN NGANH QUAN TRI MA SO : 50702 TRUONG BH BINH OUONG THU VIEN Lv:. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. NGUYEN THỊ LIÊN DIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -~ 2000 ade ĐẠI HỌC MO BAN CONG TP.HCM UNIVERSITE LIBRE DE BRUXI UNIVERSITE OUVERTE DE HCM VILLE ECOLE DE COMMERC : 2 MMVCFB : 'CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRI VIỆT ROGRAMME DE MAITRISE EN MANAGEMENT VIET NAM — TRAN QUY HUNG MOT SO GIAI PHAP NHAM HAN CHE RUI RO TRONG HOAT DONG TIN DUNG TAI CAC NGAN HANG THƯƠNG MAI O THANH PHO HO CHI MINH LUAN AN THAC SI KINH TE CHUYEN NGANH QUAN TRI MÃ SỐ : 50702 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.

NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ~ 2000 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam doan ddy là công trình nghiên cứu của riêng Tôi. Các số liệu, kết quỏ nêu trong luận én tốt nghiệp là trung Thực. Trần Quý Hùng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian hơi năm theo hoc Chuang trình đòo †ạo thạc sĩ quan trị Việt - BỈ khóa 3 (MMVCEB 3) do trường Đại học Mở bén công Tp.HCM vò trường ĐH Universite Libre de Bruxelles phối hợp cùng tổ chức, tôi đỡ nhộn được sự dạy bảo và †ruyền đạt những kiến thức vô cùng quý báu từ các Giáo sư vò Thầy Cô. Tôi xin bày tổ lòng biết ơn tới các Gido su va Thdy Cô - những người đõ tôn tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt lò P€S - Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Diệp - người đõ tôn tinh hudng dan tdi hoàn Thònh Luận án này.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè trong lớp đỡ thường xuyên giúp đỡ, động viên vò †go mọi điêu kiện thudn Idi để tôi kết thúc được khóa học vò hoàn tốt Luận án nòy. Hồ Chí Minh, thang 11/ 2000 Trần Quý Hùng NHÂN XÉT CỦA GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN Tác giả của luận án đã chọn một đề tài có tính thời sự hiện nay trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tác giả Trần Quý Hùng đã hệ thống hóa được những vấn để lý luận liên quan đến rủi ro trong cho vay của ngân hàng thương mại, làm cơ sở cho các phần nghiên cứu sau. Trình bày một cách tỷ mỉ, sâu sắc những rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian quan.

Đặc biệt là chỉ rõ được các nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong cho vay các doanh nghiệp trong những năm gần *% đây. Đề xuất các giải pháp có tinh kha thi cao để hạn chế rủi ro trong hoạt động tin dụng tại các ngân hàng thương mại. Luận án là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, nó là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản trị không chỉ trong hoạt động tín dụng. Luận án được đánh giá loại giỏi.

Ngày 23/11/2000 TH——ễ PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp NHẬN XET CUA GIAO SU PHAN BIEN Nhận xét của giáo sư phản biện về luận án cao học với để tài “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại -Ì Thành phí Hồ Chí Minh” của tác giả Trần Quý Hùng. Giáo sư hướng dẫn: Phó giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên Diệp. 1) Tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài. Rủi!› trong tín dụng là một vấn để phức tạp, với nhiều quan hệ ảnh hudng dan xen lin nhau.

Về mặt lý luận cũng như thực tiễn, vấn để rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, đặc biệt rủi ro trong cho vay được các ngân hàng quan tâm hàng đầu. Tronz những năm qua các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lóng góp đáng kể cho nền kinh tế cũng như cho ngân sách, tuy nhiên cũng gặp ':hông ít những rủi ro do chưa chú trọng đúng mức công tác thẩm định hồ sơ tín dụn3, chưa có các biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa hạn chế rủi ro nên đã làm tăng 1.guy cơ nợ quá hạn. Trong bối cảnh đó, tác giả Trần Quý Hùng đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận án thạc sỹ của mình là h‹ àn toàn cần thiết và cấp bách. Do đó sự lựa chọn của tác giả là rất đáng khích lệ.

I) — Nội dung của luân án: Luận án đã đạt được những thành công lớn như sau: Thành công thứ nhất: Tác giả đã tổng hợp các khái niệm liên quan đến rủi ro trong kinh doanh, đã nêu rõ tính khách quan của rủi ro và cần dự đoán trước nguy cơ rủi ro rhằm giảm thiểu các tác hại của rủi ro. Tác giả đã hệ thống hóa các loại rủi ro như rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro môi trường pháp lý chính trị, ¡ủi ro tín dụng. Tác giả cũng đã nêu rõ các phương pháp cần áp dụng để phân tích nh hưởng cửa rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, dự đoán lhả năng rủi ro khi xét duyệt khoản vay, rủi ro trong quá trình rút vốn vay. Mặt :hác tác giả đã đề ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro như thực thí chính sách tín dụng linh hoạt, xây dựng và kiểm soát quy trình cho vay, đẩm bảo tín dụng, sàn r lọc lựa chọn khách hàng tin cậy, lập các tín hiệu dự báo rủi ro tín dụng, thu thập xử lý thông tin và đào tạo đội ngũ nhân viên tín dụng có đủ năng lực.

Mói biện pháp tác giả đều nêu ra cách triển khai thực hiện và lợi ích của chúng. Tất cả lý luận nêu ra trong chươngÏ đều được áp dụng ở chương II và III do đó luận án có tính hợp lý và chặt chẽ. ali = Thành công thứ 2: Tác giả đã giới thiệu khá kỹ về hệ thống ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thời tác giả đã nêu rõ những thành tựu đạt được trong những năm gần đây như : đáp ứng vốn cho nên kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởn: kinh tế cho thành phố, mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các dịch vụ và ngăn chặn kịp thời sự đổ vỡ cửa các ngân hàng thương mại, kiểm soát khá thành công tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và đồng Việt nam. Đồng thời tác giả cũng nêu rõ tầm quan trọng cửa việc quản lý rủi ro tín dụng ở các ngân hàng thương mạ'.

Thành công thứ 3: Tác giả đã phân tích một cách tỷ my tình hình vốn huy động của hệ thống ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngân hàng thương mạ! quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phân, chi nhánh ngần hàng nước ngoài đều có số vốn huy động tăng đáng kể đông thời hệ số sử dụng nguồn vốn tiền gửi cũng được cải thiện trong những năm gần đây. Tuy nhiên tác giả cũng đã nêu rõ tỷ l$ nợ quá hạn chụng cho toàn hệ thống các ngân hang thương mại còn khá cao và biến động nhiều do nhiều nguyên nhân khác nhau. Số liệu trong luận án đầy đủ, cập nhật hóa kịp thời và xử lý khá công phu, thể hiện tác giả đã đầu tư nghiêm túc cho đề tài.

Điểm thànÌ công nổi bật là tác giả đã phân tích rút ra những nguyên nhân dẫn đến các rủi ro, các nguyên nhân được phân tích kỹ cả về phía khách hàng và cả về phía ngân hàng. Qua quá trình phân tích trên chúng ta có thể thấy tác giả dầy dạn kinh nghiệm và có khả năng tổrg hợp vấn đề do đó đã có những nhận xét rất sắc sảo. Thành công thứ 4: Thành công thứ 4 và cũng là thành công lớn nhất của luận án là hệ thống giải pháp mà tác giả đã để xuất. Tác giả đã để xuất 3 nhóm biện pháp lớn giải quyết đúng những tổn tại hiện nay của các ngân hàng thương mại.

- - Với nhóm biện pháp xây dựng chính sách tín dụng an toàn, kiểm soát rủi ro trong cho vay, tác giả đã đưa 5 giải pháp cụ thể. se Phân loại hình thức cho vay nhằm lựa chọn loại hình cho vay phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng se Lựa chọn các hình thức đảm bảo tín dụng © Quy dinh hạn mức trần cho vay tối đa se Xây dựng chính sách tín dụng định hướng theo ngành kinh tế e Qu’ dinh cách thức xử lý nợ. Tất cả các lê xuất trên rất có ích cho việc kiểm soát rửi ro nên rất thuyết phục. - Véi biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong quy trình xét duyệt hồ sơ cho vay tác giả đã đưa ra các để xuất khá hợp lý như: e Quy định quyền hạn và trách nhiệm xét duyệt hồ sơ tín dụng e T€ chức quy trình co vay chặt chẽ và đã sơ đô hóa khá rõ.

Tác giả đã đưa ra phương pháp cho điểm để đánh giá doanh nghiệp khá thuyết phục, đồn, thời tác giả còn đưa ra phương pháp định giá lại khoản cho vay khá : hợp lý. -_ Với biện pháp đa dạng hóa loại hình cho vay nhằm hạn chế rủi ro - tác giả đã đưa ra các kỹ thuật cho vay như sau: ¢ Phát triển các hình thức cho vay gián tiếp e Thrc hiện chiết khấu thương phiếu se Đa dạng hóa đảm bảo tín dụng và quy trình quản lý rủi ro đảm bảo tín dụng. Mỗi kỹ thuật nêu trên đã được trình bày tỷ mỷ và công phu, thể hiện tác giả rất am hiểu nghề nghiệp và đâu tư công phu mới có những để xuất toàn diện cu thé và sáng tạc như vậy. Tóm lại luìn án là một công trình có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Tác giả có năng lực n;;hiên cứu. Luận án hoàn toàn xứng đáng luận án cấp cao học kinh tế. Kính đề ng 1j cho tác giả được bảo vệ trước hội đồng quốc gia và công nhận học vị thạc sỹ chc tác giả Trần Quý Hùng. Luận án đuợc đánh giá hạng xuất sắc Ngày 0] tháng 12 năm 2000 ` / a PGS.

Đồng Thị Thanh Phương ee OBSERVATIONS ON MASTER THESIS NHAN XET LUAN VAN THAC Si Subject ses :~ .Z, ‹ a ft / aNe Pett ? Pe Eat Ầ !