Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV Long An

he BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2015 luan an BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.

TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2015 luan an LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cách trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này không sao chép của bất cứ luận văn nào khác và cũng chưa được trình bày hay công bố ở bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác trước đây.

Tác giả luận văn Trƣơng Thị Thanh Thúy luan an MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu .1 Mục tiêu tổng quát .2 Mục tiêu cụ thể.3 Câu hỏi nghiên cứu .4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .1 Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu.5 Phương pháp nghiên cứu .1 Phương pháp nghiên cứu định tính .2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .1 Phương pháp thu thập số liệu .2 Phương pháp chọn mẫu .3 Phương pháp xử lý số liệu .6 Kết cấu đề tài .7 Ý nghĩa khoa học của đề tài .5 CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .1 Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân .1 Khái niệm tín dụng và các hình thức cấp tín dụng .1 Khái niệm tín dụng .2 Các hình thức cấp tín dụng .2 Đặc điểm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân.3 Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân .4 Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng khoản vay cá nhân .2 Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .1 Khái niệm khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .2 Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ vay và rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân .3 Sự cần thiết đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân 20 2.1 Nhân tố từ phía khách hàng .2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay.3 Nhân tố từ phía ngân hàng .4 Nhân tố từ nền kinh tế .4 Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .5 Mô hình, phương pháp đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .1 Mô hình định tính.2 Mô hình định lượng .3 Mô hình nghiên cứu tác giả lựa chọn .6 Đóng góp mới của đề tài .33 TÓM TẮT CHƢƠNG 2 .34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN .1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An .1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh .2 Tình hình hoạt động cho vay .3 Thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An .1 Cơ cấu dư nợ vay và nợ xấu .2 Tình hình nợ quá hạn .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 47 3.1 Nhân tố từ phía khách hàng .2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay .3 Nhân tố từ phía ngân hàng .4 Nhân tố từ nền kinh tế .57 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 .57 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN .1 Mô hình nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Thu thập và xử lý dữ liệu nghiên cứu .2 Thu thập dữ liệu .3 Thống kê mô tả dữ liệu .4 Phân tích biến, hồi quy Binary Logistic .1 Phân tích khám phá nhân tố EFA .2 Đánh giá độ tin cậy – Kiểm định Cronbach’s Alpha .3 Hồi quy Logistic các thang đo và lựa chọn mô hình .4 Thảo luận kết quả nghiên cứu .67 TÓM TẮT CHƢƠNG 4 .68 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN THÔNG QUA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY.1 Chiến lược phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2020 .1 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam .2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An .2 Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An thông qua vận dụng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay .1 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm khách hàng .2 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay.3 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng.4 Nhóm giải pháp liên quan đến đến nền kinh tế.79 TÓM TẮT CHƢƠNG 5 .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC luan an luan an DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Long An: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An CBCNV: Cán bộ công nhân viên CBQLKHCN: Cán bộ quản lý khách hàng cá nhân CBTD: Cán bộ tín dụng CĐTK: Cân đối tài khoản KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KNTN: Khả năng trả nợ NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm luan an DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mối quan hệ giữa KNTN vay và kết quả phân loại nợ KHCN .2: Tổng hợp các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN .3: Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình hồi quy Binary Logistics .4: So sánh mô hình hồi quy binary logistic và hồi quy tuyến tính .1: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Long An .2: Dư nợ vay và thị phần của BIDV Long An .3: Cơ cấu dư nợ vay tại BIDV Long An .4: Cơ cấu dư nợ vay KHCN tại BIDV Long An .5: Nợ quá hạn của KHCN tại BIDV Long An .6: Số lượng KHCN không có KNTN tại BIDV Long An phân theo giới tính .7 : KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An theo độ tuổi .8: Số lượng KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An phân theo khoảng cách .9: Cơ cấu dư nợ vay không có KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An phân theo hình thức vay .10: Số lượng KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An phân theo hình thức vay .11: Cơ cấu dư nợ vay không có KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An phân theo mục đích vay.12: Số lượng KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An phân theo mục đích vay .1: Giá trị của biến phụ thuộc .2: Biến độc lập sử dụng trong đề tài .3: Dữ liệu thu thập theo KNTN vay và sản phẩm vay .4: Thống kê mô tả các biến. 63 luan an Bảng 4.5: Tổng quát mô hình - Model Summary .6: Phân loại dự báo - Classification Tablea .7: Omnibus Tests of Model Coefficients .8: Variables in the Equation. 65 luan an DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An (Đến 30/06/2015) .2: Cơ cấu dư nợ vay phân theo nhóm nợ tại BIDV Long An .3: Nợ xấu KHCN tại BIDV Long An. 45 luan an 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh thường xuyên biến động làm cho các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh đều phải đối mặt với rủi ro.

Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn đối mặt với rủi ro và nguy cơ thất thoát tài sản. Khủng hoảng tài chính năm 2008 làm cho hệ thống NHTM các nước trong đó có Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nổi bật nhất là sự gia tăng nợ xấu, nợ quá hạn làm cho hiệu quả, lợi nhuận của các ngân hàng (NH) sụt giảm và tiềm ẩn rủi ro. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với các NHTM ngoài mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đặt trọng tâm kiểm soát rủi ro tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu mới phát sinh. Do đó, việc nhận diện và đo lường khả năng trả nợ (KNTN) vay của khách hàng trở thành yếu tố then chốt trong quyết định cho vay giúp các NHTM có biện pháp ứng xử phù hợp với từng khách hàng và góp phần giảm thiểu, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra.